Сравнение CNXT с BITI
CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CNXT is a China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNXT returned 22.42%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CNXT charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CNXT и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXT показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
CNXT
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -10.81%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 18.94%
- 1 год
- 76.32%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.36%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNXT и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 18.94% | 59.31% | 12.42% | -21.47% | -15.16% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between CNXT and BITI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.18 |
The correlation between CNXT and BITI shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXT vs. BITI — Ранг доходности на риск
CNXT
BITI
Сравнение CNXT c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXT | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.57 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 6.38 | +9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNXT и BITI
Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.98% | -92.16% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -25.28% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.60% | -84.63% | +36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -86.41% | +69.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -68.40% | +25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 10.16% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXT и BITI
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 10.76% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 34.28% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.75% | 44.15% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.92% | 52.24% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 52.24% | -20.22% |
Сравнение комиссий CNXT и BITI
CNXT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXT и BITI
Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 0.15% | 0.18% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 9.22% | 0.01% | 0.45% | 0.00% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
CNXT and BITI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXT has higher volatility (15.45%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, CNXT leads with 22.42% vs -31.62% for BITI. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CNXT has performed better with a 22.42% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.15% for CNXT.
CNXT is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 1.03% for BITI.
CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXT и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор