PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNXC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concentrix Corporation (CNXC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CNXC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concentrix Corporation (CNXC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNXC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNXC
Concentrix Corporation		-35.50%-1.39%-55.03%-25.36%-24.91%81.22%23.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, CNXC показывает доходность -35.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

CNXC

1 день
-2.89%
1 месяц
-16.37%
С начала года
-35.50%
6 месяцев
-43.96%
1 год
-49.38%
3 года*
-38.43%
5 лет*
-28.06%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concentrix Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CNXC:
CNXC с ARCTCNXC с CHWYCNXC с CATCNXC с CMICNXC с GDCNXC с AMDCNXC с XRX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CNXC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXC
Ранг доходности на риск CNXC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXC: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.96

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.06

1.49

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.53

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.77

7.27

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNXC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXC на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.96

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

0.70

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.56

-0.92

Корреляция

Корреляция между CNXC и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXC и SPY

Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNXC
Concentrix Corporation		5.21%3.27%2.87%1.15%0.77%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CNXC и SPY

Максимальная просадка CNXC за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CNXCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.10%

-55.19%

-31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.31%

-12.05%

-47.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.10%

-24.50%

-62.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.10%

-5.53%

-80.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.34%

-9.09%

-37.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.74%

2.54%

+26.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXC и SPY

Concentrix Corporation (CNXC) имеет более высокую волатильность в 30.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CNXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNXCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.37%

5.35%

+25.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.07%

9.50%

+39.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.06%

19.06%

+40.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.28%

17.06%

+30.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.53%

17.92%

+31.61%