Сравнение CNXC с CMI
CNXC (Concentrix Corporation) and CMI (Cummins Inc.) are both stocks. CNXC operates in Information Technology Services (Technology), while CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CNXC returned -27.17%/yr vs 22.61%/yr for CMI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNXC и CMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXC показывает доходность -31.54%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 28.41%.
CNXC
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 17.28%
- С начала года
- -31.54%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -48.79%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- -27.17%
- 10 лет*
- —
CMI
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 104.77%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 22.61%
- 10 лет*
- 21.82%
Сравнение доходности по годам CNXC и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | -31.54% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
CMI Cummins Inc. | 28.41% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | -3.22% |
Correlation
The correlation between CNXC and CMI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between CNXC and CMI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CNXC:
$1.71B
CMI:
$90.39B
CNXC:
-$21.33
CMI:
$19.27
CNXC:
0.17
CMI:
2.66
CNXC:
0.61
CMI:
7.32
CNXC:
$9.95B
CMI:
$33.89B
CNXC:
$3.27B
CMI:
$8.60B
CNXC:
-$944.68M
CMI:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXC vs. CMI — Ранг доходности на риск
CNXC
CMI
Сравнение CNXC c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNXC | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.51 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 6.92 | -7.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 25.32 | -26.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNXC | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 3.21 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.81 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.38 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CNXC и CMI
Максимальная просадка CNXC за все время составила -87.86%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и CMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXC | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.86% | -75.66% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.71% | -15.23% | -46.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.50% | -30.48% | -46.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.86% | -30.48% | -57.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.25% | -8.82% | -76.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.63% | -22.23% | -25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.16% | 4.15% | +33.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXC и CMI
Concentrix Corporation (CNXC) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что CNXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXC | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 12.51% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.96% | 27.69% | +24.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.34% | 32.83% | +28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.25% | 28.01% | +20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 28.24% | +21.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXC и CMI
Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности CMI в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.23% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
CNXC Concentrix Corporation | 5.08% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNXC и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNXC и CMI
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 849.66M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.56M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNXC and CMI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (16.38%) compared to CMI (12.51%). In terms of maximum drawdown, CNXC dropped -87.86% vs CMI's -75.66%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXC и CMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор