Сравнение CNX1.L с ROLL.L
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ROLL.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNX1.L returned 15.15%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности CNX1.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNX1.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNX1.L показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.
CNX1.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- 6 месяцев
- 11.30%
- С начала года
- 12.52%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 20.27%
ROLL.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 24.51%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNX1.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 12.52% | 11.57% | 28.51% | 47.71% | -25.53% | 29.50% | 43.24% | 33.63% | -15.76% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.51% | 8.61% | 6.51% | -7.11% | 30.54% | 28.89% | -2.13% | 1.26% | -9.77% |
Correlation
The correlation between CNX1.L and ROLL.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between CNX1.L and ROLL.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX1.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
CNX1.L
ROLL.L
Сравнение CNX1.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNX1.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.85 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 9.28 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNX1.L и ROLL.L
Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX1.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -23.20% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -12.10% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -13.37% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -20.56% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -6.70% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -9.49% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.72% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX1.L и ROLL.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX1.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.12% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 15.04% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 17.20% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 16.41% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.51% | 15.42% | +10.09% |
Сравнение комиссий CNX1.L и ROLL.L
CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX1.L и ROLL.L
Ни CNX1.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNX1.L and ROLL.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.
CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while ROLL.L is Commodities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор