PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNWIX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNWIX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

CNWIX управляется Calamos. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности CNWIX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNWIX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		7.40%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%35.64%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, CNWIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

CNWIX

1 день
2.49%
1 месяц
-13.56%
С начала года
7.40%
6 месяцев
5.59%
1 год
30.77%
3 года*
14.38%
5 лет*
2.25%
10 лет*
8.63%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с FFLEXCNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDGXCNWIX с FEDDXCNWIX с FIQGXCNWIX с PZIEX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий CNWIX и GQGIX

CNWIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GQGIX в 0.98%.

CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CNWIX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNWIX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNWIXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.01

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.44

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.38

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

4.75

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNWIX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNWIX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNWIX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNWIXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между CNWIX и GQGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNWIX и GQGIX

Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GQGIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.06%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNWIX и GQGIX

Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNWIXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-33.50%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-9.11%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-29.89%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-7.38%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-11.54%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.64%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CNWIX и GQGIX

Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNWIXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

5.96%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

9.03%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

12.60%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

14.74%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

16.00%

+8.08%