Сравнение CNSDX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
CNSDX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CNSDX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNSDX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSDX Invesco Convertible Securities Fund | 2.40% | 16.24% | 9.95% | 8.18% | -15.51% | 4.69% | 44.68% | 21.25% | -1.60% | 10.68% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CNSDX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции CNSDX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 9.97% против 10.94% соответственно.
CNSDX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 9.97%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNSDX и VADDX
CNSDX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
CNSDX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
CNSDX
VADDX
Сравнение CNSDX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSDX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.74 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.15 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.93 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 4.21 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSDX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.74 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CNSDX и VADDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSDX и VADDX
Дивидендная доходность CNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSDX Invesco Convertible Securities Fund | 11.50% | 11.77% | 3.46% | 1.46% | 3.97% | 28.36% | 10.96% | 5.21% | 12.65% | 4.57% | 3.74% | 2.74% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок CNSDX и VADDX
Максимальная просадка CNSDX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSDX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNSDX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -60.12% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -12.61% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -21.58% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.19% | -39.39% | +15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.99% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -7.03% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.80% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSDX и VADDX
Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CNSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNSDX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.48% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 8.88% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 17.25% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 16.30% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 18.54% | -5.91% |