- ISIN
- US00888W7002
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 27 июл. 1997 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) прибавил 23.8% с начала года. Текущая цена акции CNSDX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNSDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,473.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) показал доход в 23.81% с начала года и 38.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNSDX составила 11.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco Convertible Securities Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 11.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CNSDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CNSDX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.47% | 0.53% | -3.43% | 11.07% | 6.01% | 2.69% | 23.81% | ||||||
| 2025 | 2.55% | -2.16% | -3.27% | 1.17% | 3.39% | 5.36% | 2.78% | 1.35% | 3.79% | 3.66% | -2.32% | -0.72% | 16.24% |
| 2024 | -1.02% | 0.67% | 2.03% | -3.34% | 2.00% | 1.27% | 1.77% | 1.74% | 2.11% | 0.00% | 6.61% | -3.92% | 9.95% |
| 2023 | 3.03% | -1.98% | 0.69% | -0.61% | -0.61% | 3.57% | 1.47% | -2.30% | -2.29% | -3.18% | 5.94% | 4.66% | 8.18% |
| 2022 | -5.97% | -0.86% | 1.02% | -6.31% | -0.87% | -6.68% | 6.07% | -0.00% | -6.02% | 3.62% | 2.94% | -2.66% | -15.51% |
| 2021 | 1.28% | 3.12% | -4.09% | 2.76% | -1.68% | 2.00% | -0.21% | 1.89% | -1.53% | 3.57% | -2.97% | 0.80% | 4.69% |
Метрики бенчмарка
Invesco Convertible Securities Fund has an annualized alpha of 4.35%, beta of 0.47, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.30%) than losses (59.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.47 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.35%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 66.30%
- Участие в снижении
- 59.99%
Комиссия
Комиссия CNSDX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNSDX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.46 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 10.92 | +5.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.91 | $2.93 | $0.83 | $0.33 | $0.84 | $7.37 | $3.50 | $1.28 | $2.71 | $1.12 | $0.86 | $0.62 |
Дивидендный доход | 9.51% | 11.77% | 3.46% | 1.46% | 3.97% | 28.36% | 10.96% | 5.21% | 12.65% | 4.57% | 3.74% | 2.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $7.12 | $7.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 39.33%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Convertible Securities Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.33%нояб. 2008 г. | 1y 21d | 1y 1mo | 2y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.07%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 1y 3mo | 3y 10moмарт 2000 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -24.19%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 11d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.61%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 3y 9d | 4y 4moфевр. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -22.98%окт. 1998 г. | 5mo | 9mo 1d | 1y 1moмай 1998 г. - июль 1999 г. |
Показатели просадок
| CNSDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -56.78% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -9.10% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -18.90% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -25.43% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.19% | -33.92% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -3.21% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -10.71% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.04% | +0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CNSDX
Добавьте Invesco Convertible Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNSDX