PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNSDX с NCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNSDX с NCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ).

CNSDX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CNSDX и NCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNSDX и NCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		2.40%16.24%9.95%8.18%-15.51%4.69%44.68%21.25%-1.60%10.68%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		1.88%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, CNSDX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у NCZ с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции CNSDX превзошли акции NCZ по среднегодовой доходности: 9.97% против 8.45% соответственно.

CNSDX

1 день
2.89%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
22.33%
3 года*
11.66%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.97%

NCZ

1 день
2.09%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Convertible Securities Fund

Virtus Convertible and Income Fund II

Часто сравнивают с CNSDX:
CNSDX с CHICNSDX с FISCXCNSDX с PBXIXCNSDX с WESRXCNSDX с PCONXCNSDX с ANNPXCNSDX с AVK
Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с GCVNCZ с CHINCZ с PACIXNCZ с FISCXNCZ с AVKNCZ с LCFYXNCZ с PSTAX

Сравнение комиссий CNSDX и NCZ

CNSDX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NCZ в 0.03%.

CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

CNSDX vs. NCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSDX
Ранг доходности на риск CNSDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSDX c NCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNSDXNCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.59

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.16

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.68

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

10.91

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNSDX vs. NCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSDX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCZ равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSDX и NCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNSDXNCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.35

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.20

+0.47

Корреляция

Корреляция между CNSDX и NCZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSDX и NCZ

Дивидендная доходность CNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности NCZ в 10.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		11.50%11.77%3.46%1.46%3.97%28.36%10.96%5.21%12.65%4.57%3.74%2.74%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.52%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%

Просадки

Сравнение просадок CNSDX и NCZ

Максимальная просадка CNSDX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки NCZ в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSDX и NCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CNSDXNCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-79.48%

+40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-11.94%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-43.93%

+21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.19%

-56.08%

+31.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-7.26%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-14.45%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.94%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSDX и NCZ

Текущая волатильность для Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) составляет 6.96%, в то время как у Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что CNSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNSDXNCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

8.08%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.80%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

18.95%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

21.19%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

24.20%

-11.57%