PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с XTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 5.26%/yr vs 20.02%/yr for XTL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 36.98%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 57.36%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

XTL

1 день
0.82%
1 месяц
5.60%
С начала года
57.36%
6 месяцев
60.82%
1 год
131.25%
3 года*
50.10%
5 лет*
20.02%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и XTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		57.36%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-11.36%

Correlation

The correlation between CNRG and XTL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.65

The correlation between CNRG and XTL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNRG и XTL

Секторы
CNRG
XTL

Промышленность

41.2%

-

Технологии

29.1%
61.4%

Коммунальные услуги

25.2%

-

Энергетика

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

36.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.6%

Промышленность

CNRG
41.2%
XTL

-

Технологии

CNRG
29.1%
XTL
61.4%

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
XTL

-

Энергетика

CNRG
3.0%
XTL

-

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
XTL

-

Сырьевые материалы

CNRG

-

XTL

-

Коммуникационные услуги

CNRG

-

XTL
36.1%

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

XTL

-

Финансовые услуги

CNRG

-

XTL

-

Здравоохранение

CNRG

-

XTL

-

Недвижимость

CNRG

-

XTL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP

Доходность на риск

CNRG vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
4.55

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
4.89

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.64

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

8.98

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

41.11

-23.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTL равному 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGXTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

4.55

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.80

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CNRG и XTL

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-37.01%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-14.70%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-22.79%

-25.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-37.01%

-22.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-2.97%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-9.77%

-22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

3.21%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и XTL

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с SPDR S&P Telecom ETF (XTL) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

8.96%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

22.91%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

29.04%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

25.10%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

23.53%

+12.24%

Сравнение комиссий CNRG и XTL

CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и XTL

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности XTL в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.83%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and XTL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to XTL (8.96%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs XTL's -37.01%.

On 5-year performance, XTL leads with 20.02% vs 5.26% for CNRG. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTL has been the lower-risk option at 8.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTL has performed better with a 20.02% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.

CNRG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.83% for XTL.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while XTL is Communications Equities. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор