PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с HJEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с HJEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index while HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и HJEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и HJEN

2026 (YTD)20252024202320222021
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-14.99%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-13.86%

Correlation

The correlation between CNRG and HJEN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.62

The correlation between CNRG and HJEN shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNRG и HJEN

Секторы
CNRG
HJEN

Промышленность

41.2%
31.7%

Технологии

29.1%
7.6%

Коммунальные услуги

25.2%

-

Энергетика

3.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

9.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
41.2%
HJEN
31.7%

Технологии

CNRG
29.1%
HJEN
7.6%

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
HJEN

-

Энергетика

CNRG
3.0%
HJEN
8.3%

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
HJEN

-

Сырьевые материалы

CNRG

-

HJEN
9.2%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

HJEN

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

HJEN

-

Финансовые услуги

CNRG

-

HJEN
3.3%

Здравоохранение

CNRG

-

HJEN

-

Недвижимость

CNRG

-

HJEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Direxion Hydrogen ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DEHJEN с NLR

Доходность на риск

CNRG vs. HJEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HJEN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c HJEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGHJENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. HJEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGHJENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

—

—

Просадки

Сравнение просадок CNRG и HJEN

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGHJENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и HJEN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGHJENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

—

—

Сравнение комиссий CNRG и HJEN

И CNRG, и HJEN имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и HJEN

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and HJEN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNRG and HJEN have the same expense ratio: 0.45% per year.

CNRG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for HJEN.

CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Direxion.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и HJEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор