PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ с SPGI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ returned 17.25%/yr vs 15.85%/yr for SPGI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 31.20%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.47%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 17.25% против 15.85% соответственно.

CNQ

1 день
-2.85%
1 месяц
-8.27%
С начала года
31.20%
6 месяцев
36.98%
1 год
34.95%
3 года*
22.15%
5 лет*
25.54%
10 лет*
17.25%

SPGI

1 день
1.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-14.73%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.40%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		31.20%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between CNQ and SPGI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.23

The correlation between CNQ and SPGI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$92.25B

SPGI:

$126.20B

EPS

CNQ:

CA$4.65

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

CNQ:

13.22

SPGI:

26.86

Коэффициент PEG

CNQ:

0.64

SPGI:

3.51

Коэффициент P/S

CNQ:

3.15

SPGI:

8.16

Коэффициент P/B

CNQ:

2.88

SPGI:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

CA$40.74B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

CA$12.53B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

CA$22.99B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

CNQ vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.54

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.54

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.49

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

-0.91

+6.44

CNQ vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ и SPGI

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-74.67%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-30.48%

+16.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-30.48%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-39.76%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

-39.76%

-38.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-24.20%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-15.23%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

16.14%

-9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и SPGI

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

7.64%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

24.13%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

27.66%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

24.52%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

26.05%

+14.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и SPGI

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPGI в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		2.97%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.84B
4.17B
(CNQ) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ значения в CAD, SPGI значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
32.1%
0
Активы портфеля
CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ and SPGI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNQ has higher volatility (8.91%) compared to SPGI (7.64%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs SPGI's -74.67%.

CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор