Сравнение CNQ с RY
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ returned 17.89%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 18.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNQ имеют среднегодовую доходность 17.89%, а акции RY немного отстают с 17.18%.
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам CNQ и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between CNQ and RY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between CNQ and RY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$94.95B
RY:
$205.02B
CNQ:
CA$4.65
RY:
CA$18.17
CNQ:
13.62
RY:
15.35
CNQ:
0.65
RY:
2.22
CNQ:
3.25
RY:
2.45
CNQ:
2.97
RY:
2.21
CNQ:
CA$40.74B
RY:
CA$138.99B
CNQ:
CA$12.53B
RY:
CA$65.64B
CNQ:
CA$22.99B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. RY — Ранг доходности на риск
CNQ
RY
Сравнение CNQ c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.70 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.97 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 22.22 | -15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ и RY
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -62.90% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -10.04% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -19.88% | -15.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -28.36% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -39.95% | -37.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | 0.00% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -9.32% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 2.69% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и RY
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 4.01% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.09% | 11.34% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 15.10% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 18.00% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 19.76% | +20.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и RY
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.89% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и RY
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and RY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.56%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор