PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ returned 17.89%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.89% против 13.22% соответственно.

CNQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.04%
6 месяцев
38.56%
1 год
38.90%
3 года*
23.03%
5 лет*
26.12%
10 лет*
17.89%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		35.04%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CNQ and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.28

The correlation between CNQ and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$94.95B

BRK-B:

$1.06T

EPS

CNQ:

CA$4.65

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

CNQ:

13.62

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

CNQ:

0.65

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

CNQ:

3.25

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

CNQ:

2.97

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

CA$40.74B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

CA$12.53B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

CA$22.99B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CNQ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.02

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.08

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.02

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

-0.05

+6.97

CNQ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ и BRK-B

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-53.86%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-9.42%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-14.95%

-20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-26.58%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

-29.57%

-48.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-9.36%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-11.07%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

4.53%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и BRK-B

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

3.95%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.09%

10.78%

+13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

14.38%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

17.12%

+15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.24%

19.44%

+20.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и BRK-B

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		2.89%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
10.84B
93.68B
(CNQ) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ значения в CAD, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
32.1%
28.8%
Активы портфеля
CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNQ has higher volatility (8.56%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs BRK-B's -53.86%.

CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор