PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNI с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNI с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNI (Canadian National Railway Company) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CNI operates in Railroads (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CNI returned 9.51%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNI и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 9.51% против 16.66% соответственно.

CNI

1 день
0.60%
1 месяц
6.94%
С начала года
21.78%
6 месяцев
22.98%
1 год
15.90%
3 года*
3.44%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.51%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNI и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNI
Canadian National Railway Company		21.78%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between CNI and TMUS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.31

Over the past year, the correlation between CNI and TMUS has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$72.80B

TMUS:

$208.40B

EPS

CNI:

CA$7.60

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

CNI:

21.89

TMUS:

20.09

Коэффициент P/S

CNI:

5.96

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

CNI:

4.73

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

CA$17.29B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

CA$7.64B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

CNI:

CA$8.60B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

CNI vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNI c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNITMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.63

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
-0.79

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.52

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

-0.88

+2.96

CNI vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNI и TMUS

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNITMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.66%

-86.29%

+39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-30.37%

+16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-33.65%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-33.65%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-33.65%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-29.12%

+23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-25.96%

+16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

17.87%

-10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и TMUS

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.12%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNITMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.72%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

19.08%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

24.99%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

23.90%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

26.08%

-3.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и TMUS

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.20%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
4.39B
23.11B
(CNI) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNI значения в CAD, TMUS значения в USD

Сравнение рентабельности CNI и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian National Railway Company и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
42.8%
0
Активы портфеля
CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

CNI and TMUS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs TMUS's -86.29%.

CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNI и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор