Сравнение CNH с PUK
CNH (CNH Industrial NV) and PUK (Prudential plc) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while PUK operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CNH returned 6.28%/yr vs 2.03%/yr for PUK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и PUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у PUK с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции CNH превзошли акции PUK по среднегодовой доходности: 6.28% против 2.03% соответственно.
CNH
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -4.49%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- 6.28%
- Всё время*
- 0.21%
PUK
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- -10.71%
- С начала года
- -7.96%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -2.76%
- 10 лет*
- 2.03%
- Всё время*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам CNH и PUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 13.12% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
PUK Prudential plc | -7.96% | 99.34% | -27.35% | -17.04% | -19.12% | -0.05% | -0.57% | 27.95% | -28.44% | 31.12% |
Correlation
The correlation between CNH and PUK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between CNH and PUK shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNH:
$12.81B
PUK:
$35.22B
CNH:
$0.32
PUK:
£4.28
CNH:
32.56
PUK:
4.91
CNH:
0.71
PUK:
0.81
CNH:
1.63
PUK:
1.82
CNH:
$18.09B
PUK:
£33.63B
CNH:
$4.45B
PUK:
£20.95B
CNH:
$2.09B
PUK:
£15.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. PUK — Ранг доходности на риск
CNH
PUK
Сравнение CNH c PUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Prudential plc (PUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | PUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.69 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.91 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNH и PUK
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки PUK в -82.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и PUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -82.52% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -24.69% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -47.47% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -63.59% | +15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -63.59% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.90% | -26.76% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -26.39% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 8.85% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и PUK
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Prudential plc (PUK) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 6.30% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.57% | 23.67% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 27.66% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 34.93% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 35.87% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и PUK
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PUK в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.97% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
PUK Prudential plc | 1.88% | 1.54% | 2.64% | 1.72% | 1.28% | 4.60% | 1.70% | 17.06% | 3.71% | 2.33% | 3.50% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и PUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Prudential plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и PUK
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
PUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and PUK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (11.31%) compared to PUK (6.30%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs PUK's -82.52%.
PUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и PUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор