PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNH с PUK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNH с PUK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNH (CNH Industrial NV) and PUK (Prudential plc) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while PUK operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CNH returned 5.69%/yr vs 0.89%/yr for PUK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNH и PUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNH Industrial NV (CNH) и Prudential plc (PUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNH показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у PUK с доходностью -16.71%. За последние 10 лет акции CNH превзошли акции PUK по среднегодовой доходности: 5.69% против 0.89% соответственно.

CNH

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.61%
С начала года
16.95%
6 месяцев
16.70%
1 год
-15.29%
3 года*
-5.81%
5 лет*
-7.70%
10 лет*
5.69%

PUK

1 день
0.35%
1 месяц
-18.04%
С начала года
-16.71%
6 месяцев
-11.33%
1 год
9.86%
3 года*
-1.12%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNH и PUK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNH
CNH Industrial NV		16.95%-17.10%-3.12%-22.01%-15.74%52.59%16.73%21.64%-30.31%57.67%
PUK
Prudential plc		-16.71%99.34%-27.35%-17.04%-19.12%-0.05%-0.57%27.95%-28.44%31.12%

Correlation

The correlation between CNH and PUK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.49

The correlation between CNH and PUK shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNH:

$13.29B

PUK:

$32.99B

EPS

CNH:

$0.32

PUK:

$4.25

Коэффициент P/E

CNH:

33.69

PUK:

6.01

Коэффициент P/S

CNH:

0.74

PUK:

0.99

Коэффициент P/B

CNH:

1.69

PUK:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

CNH:

$18.09B

PUK:

$33.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNH:

$4.45B

PUK:

$20.95B

EBITDA (12 мес.)

CNH:

$2.09B

PUK:

$15.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNH Industrial NV

Prudential plc

Часто сравнивают с CNH:
CNH с DECNH с AGCOCNH с CATCNH с CCKCNH с XLFCNH с BAXCNH с SCHD
Часто сравнивают с PUK:
PUK с BHFPUK с TALKPUK с VOOPUK с PRUPUK с CENXPUK с SMHPUK с BCS

Доходность на риск

CNH vs. PUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNH
Ранг доходности на риск CNH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PUK
Ранг доходности на риск PUK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNH c PUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Prudential plc (PUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNHPUKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.36

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.67

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.43

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

1.52

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNH vs. PUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNH на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа PUK равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNH и PUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNHPUKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.36

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.08

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CNH и PUK

Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки PUK в -82.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и PUK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNHPUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.82%

-82.52%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-23.16%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.66%

-48.78%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-63.59%

+15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.82%

-63.59%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.90%

-33.73%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.59%

-26.38%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.85%

6.50%

+14.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CNH и PUK

CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Prudential plc (PUK) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNHPUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

11.24%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.64%

22.96%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.47%

27.39%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

35.05%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.65%

36.91%

-0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNH и PUK

Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PUK в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNH
CNH Industrial NV		0.94%2.71%4.15%3.25%1.88%0.68%0.00%1.85%1.87%1.64%1.50%2.92%
PUK
Prudential plc		2.08%1.54%2.64%1.72%1.28%4.60%1.70%17.06%3.71%2.33%3.50%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNH и PUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Prudential plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.83B
11.35B
(CNH) Общая выручка
(PUK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNH и PUK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CNH Industrial NV и Prudential plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
100.0%
Активы портфеля
CNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

CNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

PUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

CNH and PUK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNH has higher volatility (13.47%) compared to PUK (11.24%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs PUK's -82.52%.

PUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNH и PUK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор