PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с WMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с WMB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while WMB (The Williams Companies, Inc.) is a stock. Over the past year, CNEQ returned 40.95% vs 24.40% for WMB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%.

CNEQ

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.69%
1 год
40.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.54%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и WMB

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		13.44%33.61%29.82%
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.67%14.91%42.70%

Correlation

The correlation between CNEQ and WMB is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.18

The correlation between CNEQ and WMB shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

The Williams Companies, Inc.

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с ONEQCNEQ с SPMOCNEQ с FDGCNEQ с TOPTCNEQ с SMH
Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP

Доходность на риск

CNEQ vs. WMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNEQWMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.08

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.56

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.02

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

4.27

+2.06

CNEQ vs. WMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа WMB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и WMB

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и WMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQWMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-98.03%

+70.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-12.36%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-8.55%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-27.07%

+22.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

5.82%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и WMB

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQWMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

7.36%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

15.58%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

23.00%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

23.62%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

30.95%

-4.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и WMB

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности WMB в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.46%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and WMB have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (8.66%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs WMB's -98.03%.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и WMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор