PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с TDVG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CNEQ returned 39.65% vs 16.92% for TDVG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNEQ charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.26%.

CNEQ

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.32%
С начала года
16.03%
6 месяцев
13.52%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.21%
1 месяц
1.43%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.09%
1 год
16.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и TDVG

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		16.03%33.61%29.82%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.26%14.80%7.29%

Correlation

The correlation between CNEQ and TDVG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.53

The correlation between CNEQ and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNEQ и TDVG

Секторы
CNEQ
TDVG

Технологии

47.4%
26.2%

Коммуникационные услуги

16.8%
1.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%
7.2%

Коммунальные услуги

6.6%
3.8%

Промышленность

6.1%
13.6%

Здравоохранение

4.3%
12.4%

Финансовые услуги

1.6%
19.3%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

5.3%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

CNEQ
47.4%
TDVG
26.2%

Коммуникационные услуги

CNEQ
16.8%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

CNEQ
14.1%
TDVG
7.2%

Коммунальные услуги

CNEQ
6.6%
TDVG
3.8%

Промышленность

CNEQ
6.1%
TDVG
13.6%

Здравоохранение

CNEQ
4.3%
TDVG
12.4%

Финансовые услуги

CNEQ
1.6%
TDVG
19.3%

Сырьевые материалы

CNEQ

-

TDVG
2.8%

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

TDVG
6.9%

Энергетика

CNEQ

-

TDVG
5.3%

Недвижимость

CNEQ

-

TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с ONEQCNEQ с FDGCNEQ с SPMOCNEQ с TOPTCNEQ с SMH
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

CNEQ vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNEQTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.75

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.51

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.35

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

9.64

-3.24

CNEQ vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и TDVG

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-19.20%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-7.24%

-12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-0.61%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.72%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

1.76%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и TDVG

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

2.70%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

7.60%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

9.76%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

13.92%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

13.90%

+13.07%

Сравнение комиссий CNEQ и TDVG

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и TDVG

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.45%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and TDVG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (9.80%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 39.65% vs 16.92% for TDVG. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 39.65% return vs 16.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CNEQ.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.45% for CNEQ.

They also come from different issuers: Alger and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.55% for CNEQ and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор