PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNEQ с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

CNEQ и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNEQ и SGRT

2026 (YTD)2025
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		-8.52%10.19%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

CNEQ

1 день
1.06%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-10.60%
1 год
37.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с ONEQ
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий CNEQ и SGRT

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF

Доходность на риск

CNEQ vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

2.09

-1.13

Корреляция

Корреляция между CNEQ и SGRT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и SGRT

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.57%0.52%0.16%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и SGRT

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

CNEQSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-17.87%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-7.09%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.52%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNEQSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

32.60%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

32.60%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

32.60%

-5.62%