PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNEQ с QCLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).

CNEQ и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNEQ и QCLR

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		-8.52%33.61%28.84%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-5.98%11.27%12.87%

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.

CNEQ

1 день
1.06%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-10.60%
1 год
37.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с ONEQ
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с TQQQ

Сравнение комиссий CNEQ и QCLR

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF

Доходность на риск

CNEQ vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.95

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.41

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.14

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

4.57

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.95

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.55

+0.41

Корреляция

Корреляция между CNEQ и QCLR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и QCLR

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности QCLR в 15.83%

TTM20252024202320222021
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.57%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и QCLR

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и QCLR.

Загрузка...

Показатели просадок

CNEQQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-21.77%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-10.22%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-8.10%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.32%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.56%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и QCLR

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNEQQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

3.93%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

8.56%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

12.08%

+16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

12.61%

+14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

12.61%

+14.37%