PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNEQ с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares Global 100 ETF (IOO).

CNEQ и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNEQ и IOO

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		-8.52%33.61%28.84%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%14.48%

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

CNEQ

1 день
1.06%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-10.60%
1 год
37.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с ONEQ
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий CNEQ и IOO

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

CNEQ vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.13

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.26

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

10.66

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.36

+0.60

Корреляция

Корреляция между CNEQ и IOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и IOO

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.57%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и IOO

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNEQIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-55.85%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-12.40%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-5.98%

-8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-11.34%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.63%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и IOO

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNEQIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

6.23%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

10.71%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

19.24%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

16.97%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

17.74%

+9.24%