PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNEQ с ILCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

CNEQ и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNEQ и ILCB

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		-8.52%33.61%28.84%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%17.70%14.17%

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.

CNEQ

1 день
1.06%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-10.60%
1 год
37.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с ONEQ
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий CNEQ и ILCB

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

CNEQ vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.51

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.53

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

7.14

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ILCB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.99

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.60

+0.36

Корреляция

Корреляция между CNEQ и ILCB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и ILCB

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ILCB в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.57%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и ILCB

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

CNEQILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-51.53%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-12.07%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-5.74%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.28%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.59%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и ILCB

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNEQILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

5.37%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

9.65%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

18.42%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

17.13%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

18.14%

+8.84%