PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CNEQ is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past year, CNEQ returned 49.78% vs 28.03% for ILCB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CNEQ charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 11.12%.

CNEQ

1 день
-0.91%
1 месяц
11.24%
С начала года
19.72%
6 месяцев
19.16%
1 год
49.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и ILCB

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.72%33.61%28.84%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%14.17%

Correlation

The correlation between CNEQ and ILCB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.83

The correlation between CNEQ and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNEQ и ILCB

Секторы
CNEQ
ILCB

Технологии

47.4%
35.5%

Коммуникационные услуги

19.2%
11.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.1%

Промышленность

11.0%
8.6%

Здравоохранение

4.6%
8.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Финансовые услуги

1.6%
11.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

CNEQ
47.4%
ILCB
35.5%

Коммуникационные услуги

CNEQ
19.2%
ILCB
11.4%

Потребительский циклический сектор

CNEQ
13.4%
ILCB
10.1%

Промышленность

CNEQ
11.0%
ILCB
8.6%

Здравоохранение

CNEQ
4.6%
ILCB
8.6%

Коммунальные услуги

CNEQ
2.9%
ILCB
2.3%

Финансовые услуги

CNEQ
1.6%
ILCB
11.7%

Сырьевые материалы

CNEQ

-

ILCB
1.8%

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

ILCB
4.8%

Энергетика

CNEQ

-

ILCB
3.5%

Недвижимость

CNEQ

-

ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с SMH
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

CNEQ vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.35

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.20

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.10

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

14.24

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.64

+0.87

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и ILCB

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-51.53%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-9.09%

-10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.67%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-6.24%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

1.97%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и ILCB

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.88%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

9.10%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

12.02%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

17.13%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

18.16%

+8.46%

Сравнение комиссий CNEQ и ILCB

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и ILCB

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and ILCB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (6.55%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs ILCB's -51.53%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 49.78% vs 28.03% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 49.78% return vs 28.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for CNEQ.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.44% for CNEQ.

They also come from different issuers: Alger and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CNEQ and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор