Сравнение CNEQ с FTCS

С начала года, CNEQ показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CNEQ и FTCS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FTCS в 1.12%

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и FTCS.

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.