PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNEQ с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Grizzle Growth ETF (DARP).

CNEQ и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNEQ и DARP

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		-8.52%33.61%28.84%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

CNEQ

1 день
1.06%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-10.60%
1 год
37.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с ONEQ
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий CNEQ и DARP

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF

Доходность на риск

CNEQ vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.19

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.74

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

4.15

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

17.03

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.19

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.13

-0.17

Корреляция

Корреляция между CNEQ и DARP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и DARP

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.57%0.52%0.16%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и DARP

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

CNEQDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-30.27%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-15.92%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-8.02%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.84%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

3.88%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и DARP

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Grizzle Growth ETF (DARP) имеют волатильность 9.44% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNEQDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

9.11%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

19.29%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

29.51%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

26.41%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

26.41%

+0.57%