PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CNEQ returned 49.78% vs -5.97% for CCOR. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. CNEQ charges 0.55%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

CNEQ

1 день
-0.91%
1 месяц
11.24%
С начала года
19.72%
6 месяцев
19.16%
1 год
49.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и CCOR

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.72%33.61%28.84%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-1.17%

Correlation

The correlation between CNEQ and CCOR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов CNEQ и CCOR

Секторы
CNEQ
CCOR

Технологии

47.4%
16.2%

Коммуникационные услуги

19.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.4%

Промышленность

11.0%
9.2%

Здравоохранение

4.6%
10.8%

Коммунальные услуги

2.9%
6.3%

Финансовые услуги

1.6%
17.7%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

CNEQ
47.4%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

CNEQ
19.2%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

CNEQ
13.4%
CCOR
9.4%

Промышленность

CNEQ
11.0%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

CNEQ
4.6%
CCOR
10.8%

Коммунальные услуги

CNEQ
2.9%
CCOR
6.3%

Финансовые услуги

CNEQ
1.6%
CCOR
17.7%

Сырьевые материалы

CNEQ

-

CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

CCOR
6.8%

Энергетика

CNEQ

-

CCOR
7.2%

Недвижимость

CNEQ

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с SMH
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

CNEQ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.87

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-1.15

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.87

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.69

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

-1.59

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

-0.87

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.11

+1.39

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и CCOR

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-22.99%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-8.75%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-20.03%

+19.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.29%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

3.77%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и CCOR

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

1.78%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

4.96%

+12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

6.93%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

11.10%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

10.75%

+15.87%

Сравнение комиссий CNEQ и CCOR

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и CCOR

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and CCOR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (6.55%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 49.78% vs -5.97% for CCOR. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 49.78% return vs -5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.44% for CNEQ.

They also come from different issuers: Alger and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.55% for CNEQ and 1.09% for CCOR.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор