PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNEQ с BIBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Inspire 100 ETF (BIBL).

CNEQ и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNEQ и BIBL

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		-8.09%33.61%28.84%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.48%17.27%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.

CNEQ

1 день
0.48%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-11.00%
1 год
35.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.18%
1 год
24.42%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с ONEQ
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий CNEQ и BIBL

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

CNEQ vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.73

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.85

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

8.71

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.54

+0.43

Корреляция

Корреляция между CNEQ и BIBL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и BIBL

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.57%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и BIBL

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CNEQBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-36.12%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-8.94%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.08%

-4.62%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.16%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

2.96%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и BIBL

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNEQBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.75%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

12.28%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.61%

20.39%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

19.44%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

21.14%

+5.82%