PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNEQ с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Apple Inc (AAPL).

CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNEQ и AAPL

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		-8.52%33.61%28.84%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%48.21%

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

CNEQ

1 день
1.06%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-10.60%
1 год
37.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с ONEQ
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

CNEQ vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.48

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.93

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.68

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

2.10

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.48

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.43

+0.53

Корреляция

Корреляция между CNEQ и AAPL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и AAPL

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.57%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и AAPL

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

CNEQAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-81.80%

+54.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-22.99%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-10.59%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-29.71%

+24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

7.41%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и AAPL

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNEQAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

5.65%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

15.11%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

31.61%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

27.46%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

28.93%

-1.95%