PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNBS с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNBS с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. CNBS is actively managed, while QQQS is passively managed. Over the past 3 years, CNBS returned -0.72%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CNBS charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

CNBS

1 день
6.54%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.70%
6 месяцев
26.27%
1 год
91.63%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-32.48%
10 лет*
—

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNBS и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		4.70%15.33%-29.41%-16.11%-18.08%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between CNBS and QQQS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.39

Сравнение распределения секторов CNBS и QQQS

Секторы
CNBS
QQQS

Здравоохранение

63.1%
41.0%

Недвижимость

13.8%

-

Технологии

10.7%
42.1%

Потребительский защитный сектор

7.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.4%
5.2%

Финансовые услуги

1.9%
0.0%

Промышленность

0.1%
4.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Энергетика

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CNBS
63.1%
QQQS
41.0%

Недвижимость

CNBS
13.8%
QQQS

-

Технологии

CNBS
10.7%
QQQS
42.1%

Потребительский защитный сектор

CNBS
7.0%
QQQS
1.4%

Потребительский циклический сектор

CNBS
3.4%
QQQS
5.2%

Финансовые услуги

CNBS
1.9%
QQQS
0.0%

Промышленность

CNBS
0.1%
QQQS
4.8%

Сырьевые материалы

CNBS

-

QQQS
1.0%

Коммуникационные услуги

CNBS

-

QQQS
2.4%

Энергетика

CNBS

-

QQQS
2.2%

Коммунальные услуги

CNBS

-

QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

CNBS vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNBS c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNBSQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.07

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.85

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

6.05

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

20.20

-16.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNBS vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNBSQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.07

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.65

-1.04

Просадки

Сравнение просадок CNBS и QQQS

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNBSQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-38.06%

-57.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-13.63%

-37.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-34.32%

-39.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.88%

-0.69%

-90.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.27%

-13.25%

-58.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.83%

4.07%

+23.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и QQQS

Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что CNBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNBSQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

7.46%

+11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.84%

18.55%

+58.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.28%

26.84%

+78.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.80%

28.34%

+36.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.37%

28.34%

+33.03%

Сравнение комиссий CNBS и QQQS

CNBS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и QQQS

CNBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNBS and QQQS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNBS has higher volatility (18.65%) compared to QQQS (7.46%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs -0.72% for CNBS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQQS has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for CNBS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for CNBS.

CNBS is categorized as Cannabis, while QQQS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNBS и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор