PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNBS с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNBS с HACK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. CNBS is actively managed, while HACK is passively managed. Over the past 5 years, CNBS returned -33.59%/yr vs 9.48%/yr for HACK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CNBS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 19.78%.

CNBS

1 день
4.39%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.64%
1 год
82.94%
3 года*
-3.50%
5 лет*
-33.59%
10 лет*
—

HACK

1 день
0.26%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.78%
6 месяцев
17.59%
1 год
13.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
9.48%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNBS и HACK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		-4.24%15.33%-29.41%-16.11%-63.98%-19.02%31.94%-45.72%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.78%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%0.41%

Correlation

The correlation between CNBS and HACK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.38

Over the past year, the correlation between CNBS and HACK has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CNBS и HACK

Секторы
CNBS
HACK

Здравоохранение

63.1%

-

Недвижимость

13.8%

-

Технологии

10.7%
92.7%

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Финансовые услуги

1.9%
0.1%

Промышленность

0.1%
7.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CNBS
63.1%
HACK

-

Недвижимость

CNBS
13.8%
HACK

-

Технологии

CNBS
10.7%
HACK
92.7%

Потребительский защитный сектор

CNBS
7.0%
HACK

-

Потребительский циклический сектор

CNBS
3.4%
HACK

-

Финансовые услуги

CNBS
1.9%
HACK
0.1%

Промышленность

CNBS
0.1%
HACK
7.2%

Сырьевые материалы

CNBS

-

HACK

-

Коммуникационные услуги

CNBS

-

HACK

-

Энергетика

CNBS

-

HACK

-

Коммунальные услуги

CNBS

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

CNBS vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNBS c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNBSHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.52

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.86

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

0.65

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

1.51

+1.40

CNBS vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNBS и HACK

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNBSHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-42.68%

-53.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-20.67%

-30.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-21.90%

-51.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.44%

-38.68%

-54.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.66%

-8.64%

-83.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.40%

-11.61%

-59.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.58%

8.83%

+19.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и HACK

Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Amplify Cybersecurity ETF (HACK) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что CNBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNBSHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

11.60%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.96%

21.92%

+31.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.01%

25.98%

+80.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.06%

24.30%

+40.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.34%

23.24%

+38.10%

Сравнение комиссий CNBS и HACK

CNBS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и HACK

CNBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%0.00%0.00%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

CNBS and HACK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNBS has higher volatility (18.63%) compared to HACK (11.60%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, HACK leads with 9.48% vs -33.59% for CNBS. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 9.48% return vs -33.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CNBS.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for CNBS.

CNBS is categorized as Cannabis, while HACK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 0.60% for HACK.

CNBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNBS и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор