PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNBS с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNBS с DES

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). CNBS is actively managed, while DES is passively managed. Over the past 5 years, CNBS returned -31.63%/yr vs 6.03%/yr for DES. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CNBS charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 15.61%.

CNBS

1 день
6.43%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.43%
6 месяцев
37.13%
1 год
105.15%
3 года*
0.88%
5 лет*
-31.63%
10 лет*
—

DES

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.91%
С начала года
15.61%
6 месяцев
14.98%
1 год
26.88%
3 года*
13.80%
5 лет*
6.03%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNBS и DES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		11.43%15.33%-29.41%-16.11%-63.98%-19.02%31.94%-44.97%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		15.61%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%8.47%

Correlation

The correlation between CNBS and DES is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.39

The correlation between CNBS and DES shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNBS и DES

Секторы
CNBS
DES

Здравоохранение

63.1%
1.7%

Недвижимость

13.8%
9.6%

Технологии

10.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
14.8%

Финансовые услуги

1.9%
23.7%

Промышленность

0.1%
13.3%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Энергетика

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Здравоохранение

CNBS
63.1%
DES
1.7%

Недвижимость

CNBS
13.8%
DES
9.6%

Технологии

CNBS
10.7%
DES
5.5%

Потребительский защитный сектор

CNBS
7.0%
DES
4.3%

Потребительский циклический сектор

CNBS
3.4%
DES
14.8%

Финансовые услуги

CNBS
1.9%
DES
23.7%

Промышленность

CNBS
0.1%
DES
13.3%

Сырьевые материалы

CNBS

-

DES
6.0%

Коммуникационные услуги

CNBS

-

DES
2.8%

Энергетика

CNBS

-

DES
10.7%

Коммунальные услуги

CNBS

-

DES
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

CNBS vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNBS c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNBSDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.64

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.46

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.53

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

10.06

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNBS vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DES равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNBSDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.31

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.31

-0.70

Просадки

Сравнение просадок CNBS и DES

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNBSDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-65.48%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-7.64%

-43.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-25.16%

-48.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.58%

-25.16%

-68.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.29%

-1.16%

-89.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.28%

-9.68%

-61.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.86%

2.68%

+25.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и DES

Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеет более высокую волатильность в 19.34% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что CNBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNBSDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.34%

4.15%

+15.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.07%

11.06%

+66.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.44%

16.46%

+88.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.84%

19.57%

+45.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.40%

21.97%

+39.43%

Сравнение комиссий CNBS и DES

CNBS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и DES

CNBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.39%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%

Часто задаваемые вопросы

CNBS and DES have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNBS has higher volatility (19.34%) compared to DES (4.15%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs DES's -65.48%.

On 5-year performance, DES leads with 6.03% vs -31.63% for CNBS. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DES has performed better with a 6.03% return vs -31.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for CNBS.

DES has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for CNBS.

CNBS is categorized as Cannabis, while DES is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Amplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNBS и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор