PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CN с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CN с MCHS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. CN is passively managed, while MCHS is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CN charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности CN и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
-4.60%
1 месяц
-16.66%
6 месяцев
17.78%
С начала года
25.59%
1 год
35.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CN и MCHS

2026 (YTD)20252024
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%2.54%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		25.59%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between CN and MCHS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.18

Сравнение распределения секторов CN и MCHS

Секторы
CN
MCHS

Финансовые услуги

55.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
4.5%

Промышленность

1.0%
27.8%

Энергетика

0.9%
6.3%

Недвижимость

0.8%
1.6%

Здравоохранение

0.8%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

0.4%
1.2%

Технологии

0.3%
49.7%

Потребительский защитный сектор

0.3%
0.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Финансовые услуги

CN
55.1%
MCHS

-

Потребительский циклический сектор

CN
5.4%
MCHS
4.5%

Промышленность

CN
1.0%
MCHS
27.8%

Энергетика

CN
0.9%
MCHS
6.3%

Недвижимость

CN
0.8%
MCHS
1.6%

Здравоохранение

CN
0.8%
MCHS
2.1%

Сырьевые материалы

CN
0.6%
MCHS
8.1%

Коммуникационные услуги

CN
0.4%
MCHS
1.2%

Технологии

CN
0.3%
MCHS
49.7%

Потребительский защитный сектор

CN
0.3%
MCHS
0.8%

Коммунальные услуги

CN
0.2%
MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FCA

Доходность на риск

CN vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CN c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.23

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.69

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.09

—

CN vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CN и MCHS

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-22.50%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.56%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CN и MCHS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

29.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

30.13%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

30.13%

—

Сравнение комиссий CN и MCHS

CN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и MCHS

CN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.84%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CN and MCHS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for CN.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Matthews. Their fees differ too: 0.50% for CN and 0.89% for MCHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CN и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор