PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CN с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CN с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - CN tracks the MSCI China All Shares while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CN charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности CN и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CN и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between CN and MCHI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.80

The correlation between CN and MCHI shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CN и MCHI

Секторы
CN
MCHI

Финансовые услуги

55.1%
19.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
26.4%

Промышленность

1.0%
5.0%

Энергетика

0.9%
3.7%

Недвижимость

0.8%
1.5%

Здравоохранение

0.8%
5.4%

Сырьевые материалы

0.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

0.4%
18.8%

Технологии

0.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.2%

Коммунальные услуги

0.2%
1.7%

Финансовые услуги

CN
55.1%
MCHI
19.1%

Потребительский циклический сектор

CN
5.4%
MCHI
26.4%

Промышленность

CN
1.0%
MCHI
5.0%

Энергетика

CN
0.9%
MCHI
3.7%

Недвижимость

CN
0.8%
MCHI
1.5%

Здравоохранение

CN
0.8%
MCHI
5.4%

Сырьевые материалы

CN
0.6%
MCHI
5.5%

Коммуникационные услуги

CN
0.4%
MCHI
18.8%

Технологии

CN
0.3%
MCHI
9.6%

Потребительский защитный сектор

CN
0.3%
MCHI
3.2%

Коммунальные услуги

CN
0.2%
MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

CN vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CN
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CN c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CN vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.09

—

Просадки

Сравнение просадок CN и MCHI

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-62.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-36.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-24.53%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CN и MCHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

30.71%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.39%

—

Сравнение комиссий CN и MCHI

CN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и MCHI

CN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CN and MCHI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for CN.

CN tracks MSCI China All Shares, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CN and 0.59% for MCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CN и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор