Сравнение CN с JCHI
CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. CN is passively managed, while JCHI is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CN charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности CN и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -6.35%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CN и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | -3.10% | -12.05% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.00% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
Correlation
The correlation between CN and JCHI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between CN and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CN vs. JCHI — Ранг доходности на риск
CN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JCHI
Сравнение CN c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CN | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CN и JCHI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CN | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -11.55% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CN и JCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CN | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.77% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.77% | — |
Сравнение комиссий CN и JCHI
CN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CN и JCHI
CN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CN and JCHI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
JCHI has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for CN.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for CN and 0.65% for JCHI.
Подберите оптимальное распределение для CN и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор