PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CN с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CN с FCA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds - CN tracks the MSCI China All Shares while FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CN charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности CN и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCA

1 день
-1.04%
1 месяц
-11.48%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-4.75%
1 год
10.98%
3 года*
13.97%
5 лет*
1.77%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CN и FCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		-4.75%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%

Correlation

The correlation between CN and FCA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г.

0.57

The correlation between CN and FCA shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CN и FCA

Секторы
CN
FCA

Финансовые услуги

55.1%
20.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
1.0%

Промышленность

1.0%
23.6%

Энергетика

0.9%
14.4%

Недвижимость

0.8%
1.2%

Здравоохранение

0.8%
2.9%

Сырьевые материалы

0.6%
18.7%

Коммуникационные услуги

0.4%
2.7%

Технологии

0.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

0.3%
0.5%

Коммунальные услуги

0.2%
2.7%

Финансовые услуги

CN
55.1%
FCA
20.2%

Потребительский циклический сектор

CN
5.4%
FCA
1.0%

Промышленность

CN
1.0%
FCA
23.6%

Энергетика

CN
0.9%
FCA
14.4%

Недвижимость

CN
0.8%
FCA
1.2%

Здравоохранение

CN
0.8%
FCA
2.9%

Сырьевые материалы

CN
0.6%
FCA
18.7%

Коммуникационные услуги

CN
0.4%
FCA
2.7%

Технологии

CN
0.3%
FCA
12.1%

Потребительский защитный сектор

CN
0.3%
FCA
0.5%

Коммунальные услуги

CN
0.2%
FCA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA

Доходность на риск

CN vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FCA
Ранг доходности на риск FCA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CN c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.77

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.10

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.54

—

CN vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CN и FCA

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-22.17%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-21.61%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CN и FCA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.82%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.72%

—

Сравнение комиссий CN и FCA

CN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и FCA

CN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.96%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

CN and FCA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for CN.

CN tracks MSCI China All Shares, while FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for CN and 0.80% for FCA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CN и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор