PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CN с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CN с DBAW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares, while DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CN charges 0.50%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности CN и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
9.65%
С начала года
14.93%
1 год
30.55%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CN и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		14.93%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between CN and DBAW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г.

0.55

The correlation between CN and DBAW shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CN и DBAW

Секторы
CN
DBAW

Финансовые услуги

55.1%
23.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.6%

Промышленность

1.0%
14.3%

Энергетика

0.9%
4.8%

Недвижимость

0.8%
1.4%

Здравоохранение

0.8%
6.8%

Сырьевые материалы

0.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

0.4%
4.9%

Технологии

0.3%
22.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%
5.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.9%

Финансовые услуги

CN
55.1%
DBAW
23.2%

Потребительский циклический сектор

CN
5.4%
DBAW
7.6%

Промышленность

CN
1.0%
DBAW
14.3%

Энергетика

CN
0.9%
DBAW
4.8%

Недвижимость

CN
0.8%
DBAW
1.4%

Здравоохранение

CN
0.8%
DBAW
6.8%

Сырьевые материалы

CN
0.6%
DBAW
6.9%

Коммуникационные услуги

CN
0.4%
DBAW
4.9%

Технологии

CN
0.3%
DBAW
22.4%

Потребительский защитный сектор

CN
0.3%
DBAW
5.0%

Коммунальные услуги

CN
0.2%
DBAW
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с DXJDBAW с BKIE

Доходность на риск

CN vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CN c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.24

—

CN vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CN и DBAW

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CN и DBAW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.19%

—

Сравнение комиссий CN и DBAW

CN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и DBAW

CN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.71%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

CN and DBAW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

DBAW has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for CN.

CN is categorized as China Equities, while DBAW is Foreign Large Cap Equities. CN tracks MSCI China All Shares, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.50% for CN and 0.41% for DBAW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CN и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор