PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CN с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CN с ASHR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds - CN tracks the MSCI China All Shares while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CN charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности CN и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

ASHR

1 день
0.49%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.11%
С начала года
5.08%
1 год
22.98%
3 года*
8.74%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
4.90%
Всё время*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASHR

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
$140.41M$152.53M$162.27M

Сравнение доходности по годам CN и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.08%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between CN and ASHR is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.35

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г.

0.76

The correlation between CN and ASHR shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CN и ASHR

Секторы
CN
ASHR

Финансовые услуги

55.1%
19.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.9%

Промышленность

1.0%
16.9%

Энергетика

0.9%
2.3%

Недвижимость

0.8%
0.5%

Здравоохранение

0.8%
4.3%

Сырьевые материалы

0.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

0.4%
0.6%

Технологии

0.3%
30.3%

Потребительский защитный сектор

0.3%
6.7%

Коммунальные услуги

0.2%
2.9%

Финансовые услуги

CN
55.1%
ASHR
19.8%

Потребительский циклический сектор

CN
5.4%
ASHR
5.9%

Промышленность

CN
1.0%
ASHR
16.9%

Энергетика

CN
0.9%
ASHR
2.3%

Недвижимость

CN
0.8%
ASHR
0.5%

Здравоохранение

CN
0.8%
ASHR
4.3%

Сырьевые материалы

CN
0.6%
ASHR
9.3%

Коммуникационные услуги

CN
0.4%
ASHR
0.6%

Технологии

CN
0.3%
ASHR
30.3%

Потребительский защитный сектор

CN
0.3%
ASHR
6.7%

Коммунальные услуги

CN
0.2%
ASHR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

CN vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CN c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.66

—

CN vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CN и ASHR

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.30%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-19.48%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-29.02%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CN и ASHR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.98%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.21%

—

Сравнение комиссий CN и ASHR

CN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и ASHR

CN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.20%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%

Часто задаваемые вопросы

CN and ASHR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for CN.

CN tracks MSCI China All Shares, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and DWS. Their fees differ too: 0.50% for CN and 0.65% for ASHR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CN и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор