Сравнение CMWAY с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Доходность
Сравнение доходности CMWAY и GS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMWAY и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWAY Commonwealth Bank of Australia PK | 13.41% | 14.67% | 30.16% | 14.01% | -1.83% | 21.14% | 17.04% | 17.00% | -13.84% | 13.44% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -1.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Фундаментальные показатели
CMWAY:
$199.73B
GS:
$273.20B
CMWAY:
$11.73
GS:
$54.19
CMWAY:
10.17
GS:
15.87
CMWAY:
1.99
GS:
2.05
CMWAY:
1.71
GS:
2.18
CMWAY:
2.59
GS:
2.19
CMWAY:
$116.83B
GS:
$125.10B
CMWAY:
$77.16B
GS:
$57.17B
CMWAY:
$15.17B
GS:
$21.81B
Доходность по периодам
С начала года, CMWAY показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции CMWAY уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 13.24% против 20.79% соответственно.
CMWAY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 13.24%
GS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMWAY vs. GS — Ранг доходности на риск
CMWAY
GS
Сравнение CMWAY c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMWAY | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.88 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.41 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.13 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 9.91 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMWAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.88 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CMWAY и GS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMWAY и GS
Дивидендная доходность CMWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности GS в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWAY Commonwealth Bank of Australia PK | 2.82% | 2.92% | 3.19% | 3.96% | 3.89% | 3.52% | 3.20% | 5.24% | 6.36% | 7.63% | 10.91% | 5.13% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.80% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок CMWAY и GS
Максимальная просадка CMWAY за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMWAY и GS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMWAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -78.84% | +31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -19.42% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -32.84% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -48.75% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -11.39% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -22.75% | +13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 6.13% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMWAY и GS
Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеют волатильность 9.97% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMWAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 9.60% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 21.73% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 32.15% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 27.69% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 29.71% | -2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMWAY и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia PK и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMWAY и GS
CMWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о валовой прибыли в 14.50B при выручке в 34.13B, что соответствует валовой рентабельности в 42.5%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 30.13B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CMWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила об операционной прибыли в 7.62B при выручке в 34.13B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.63B при выручке в 30.13B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CMWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 34.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.62B при выручке в 30.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.