PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMWAY с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMWAY с GS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CMWAY (Commonwealth Bank of Australia PK) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CMWAY in Banks - Diversified, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, CMWAY returned 13.27%/yr vs 25.09%/yr for GS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMWAY и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMWAY показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.35%. За последние 10 лет акции CMWAY уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 13.27% против 25.09% соответственно.

CMWAY

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.36%
С начала года
7.20%
6 месяцев
5.43%
1 год
-6.76%
3 года*
23.91%
5 лет*
12.31%
10 лет*
13.27%

GS

1 день
-1.10%
1 месяц
7.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
18.08%
1 год
62.20%
3 года*
54.08%
5 лет*
26.66%
10 лет*
25.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMWAY и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMWAY
Commonwealth Bank of Australia PK		7.20%14.67%30.16%14.01%-1.83%21.14%17.04%17.00%-13.84%13.44%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.35%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between CMWAY and GS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2009 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMWAY:

$188.79B

GS:

$328.05B

EPS

CMWAY:

A$11.73

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

CMWAY:

13.93

GS:

18.55

Коэффициент PEG

CMWAY:

2.72

GS:

2.40

Коэффициент P/S

CMWAY:

2.34

GS:

3.03

Коэффициент P/B

CMWAY:

3.54

GS:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

CMWAY:

A$116.83B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMWAY:

A$77.16B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

CMWAY:

A$15.17B

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Bank of Australia PK

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с CMWAY:
CMWAY с SAPCMWAY с MUFGCMWAY с DBSDYCMWAY с CSCOCMWAY с ALIZY
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

CMWAY vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMWAY
Ранг доходности на риск CMWAY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMWAY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMWAY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMWAY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMWAY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMWAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMWAY c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMWAYGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.20

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.82

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.22

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

10.67

-11.27

CMWAY vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMWAY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMWAY и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMWAY и GS

Максимальная просадка CMWAY за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMWAY и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMWAYGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-78.84%

+31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-19.42%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.74%

-30.90%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-32.84%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

-48.75%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.68%

-3.73%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-22.62%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

5.85%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CMWAY и GS

Текущая волатильность для Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) составляет 5.72%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что CMWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMWAYGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

10.45%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

23.28%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

28.43%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

28.04%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

29.78%

-2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMWAY и GS

Дивидендная доходность CMWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности GS в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMWAY
Commonwealth Bank of Australia PK		2.99%2.92%3.19%3.96%3.89%3.52%3.20%5.24%6.36%7.63%10.91%5.13%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMWAY и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia PK и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B202120222023202420252026
34.13B
17.23B
(CMWAY) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CMWAY значения в AUD, GS значения в USD

Сравнение рентабельности CMWAY и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commonwealth Bank of Australia PK и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
42.5%
98.2%
Активы портфеля
CMWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о валовой прибыли в 14.50B при выручке в 34.13B, что соответствует валовой рентабельности в 42.5%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

CMWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила об операционной прибыли в 7.62B при выручке в 34.13B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

CMWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 34.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

CMWAY and GS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.45%) compared to CMWAY (5.72%). In terms of maximum drawdown, CMWAY dropped -47.71% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMWAY и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор