Сравнение CMWAY с GS
CMWAY (Commonwealth Bank of Australia PK) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CMWAY in Banks - Diversified, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, CMWAY returned 12.20%/yr vs 23.45%/yr for GS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMWAY и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMWAY показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции CMWAY уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.20% против 23.45% соответственно.
CMWAY
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -13.91%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 12.20%
GS
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 11.30%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 74.88%
- 3 года*
- 50.51%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 23.45%
Сравнение доходности по годам CMWAY и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWAY Commonwealth Bank of Australia PK | 6.77% | 14.67% | 30.16% | 14.01% | -1.83% | 21.14% | 17.04% | 17.00% | -13.84% | 13.44% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.31% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between CMWAY and GS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2009 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CMWAY:
$188.04B
GS:
$319.91B
CMWAY:
$11.73
GS:
$57.41
CMWAY:
9.57
GS:
18.09
CMWAY:
1.87
GS:
2.34
CMWAY:
1.61
GS:
2.95
CMWAY:
2.43
GS:
2.60
CMWAY:
$116.83B
GS:
$110.77B
CMWAY:
$77.16B
GS:
$61.53B
CMWAY:
$15.17B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMWAY vs. GS — Ранг доходности на риск
CMWAY
GS
Сравнение CMWAY c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMWAY | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.88 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 12.98 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMWAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.68 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CMWAY и GS
Максимальная просадка CMWAY за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMWAY и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMWAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -78.84% | +31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -19.42% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -30.90% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -32.84% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -48.75% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -4.94% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -22.62% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 5.79% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMWAY и GS
Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что CMWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMWAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 10.72% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 23.01% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 28.11% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 28.03% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 29.83% | -2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMWAY и GS
Дивидендная доходность CMWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности GS в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWAY Commonwealth Bank of Australia PK | 3.00% | 2.92% | 3.19% | 3.96% | 3.89% | 3.52% | 3.20% | 5.24% | 6.36% | 7.63% | 10.91% | 5.13% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.64% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMWAY и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia PK и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMWAY и GS
CMWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о валовой прибыли в 14.50B при выручке в 34.13B, что соответствует валовой рентабельности в 42.5%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
CMWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила об операционной прибыли в 7.62B при выручке в 34.13B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CMWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 34.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
CMWAY and GS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMWAY has higher volatility (13.24%) compared to GS (10.72%). In terms of maximum drawdown, CMWAY dropped -47.71% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMWAY и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор