Сравнение CMWAY с SAP
CMWAY (Commonwealth Bank of Australia PK) and SAP (SAP SE) are both stocks. CMWAY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CMWAY returned 12.20%/yr vs 10.08%/yr for SAP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMWAY и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMWAY показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -22.61%. За последние 10 лет акции CMWAY превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.08% соответственно.
CMWAY
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -13.91%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 12.20%
SAP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -39.18%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам CMWAY и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWAY Commonwealth Bank of Australia PK | 6.77% | 14.67% | 30.16% | 14.01% | -1.83% | 21.14% | 17.04% | 17.00% | -13.84% | 13.44% |
SAP SAP SE | -22.61% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between CMWAY and SAP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2009 г. | 0.38 |
The correlation between CMWAY and SAP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMWAY:
$188.04B
SAP:
$215.81B
CMWAY:
$11.73
SAP:
$6.13
CMWAY:
9.57
SAP:
30.16
CMWAY:
1.87
SAP:
0.64
CMWAY:
1.61
SAP:
5.81
CMWAY:
2.43
SAP:
4.81
CMWAY:
$116.83B
SAP:
$37.34B
CMWAY:
$77.16B
SAP:
$27.51B
CMWAY:
$15.17B
SAP:
$12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMWAY vs. SAP — Ранг доходности на риск
CMWAY
SAP
Сравнение CMWAY c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMWAY | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.82 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.42 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMWAY | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -1.16 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CMWAY и SAP
Максимальная просадка CMWAY за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMWAY и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMWAY | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -87.91% | +40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -47.71% | +25.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -47.71% | +25.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -47.71% | +21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -51.31% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -39.74% | +24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -28.23% | +18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 27.62% | -16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMWAY и SAP
Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и SAP SE (SAP) имеют волатильность 13.24% и 13.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMWAY | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 13.66% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 30.04% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 33.75% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 28.63% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 28.31% | -1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMWAY и SAP
Дивидендная доходность CMWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SAP в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWAY Commonwealth Bank of Australia PK | 3.00% | 2.92% | 3.19% | 3.96% | 3.89% | 3.52% | 3.20% | 5.24% | 6.36% | 7.63% | 10.91% | 5.13% |
SAP SAP SE | 1.59% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMWAY и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia PK и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMWAY и SAP
CMWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о валовой прибыли в 14.50B при выручке в 34.13B, что соответствует валовой рентабельности в 42.5%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CMWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила об операционной прибыли в 7.62B при выручке в 34.13B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
CMWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 34.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMWAY and SAP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (13.66%) compared to CMWAY (13.24%). In terms of maximum drawdown, CMWAY dropped -47.71% vs SAP's -87.91%.
CMWAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMWAY и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор