Сравнение CMWAY с SAP
CMWAY (Commonwealth Bank of Australia PK) and SAP (SAP SE) are both stocks. CMWAY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CMWAY returned 13.27%/yr vs 9.06%/yr for SAP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMWAY и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMWAY показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -37.99%. За последние 10 лет акции CMWAY превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 13.27% против 9.06% соответственно.
CMWAY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 13.27%
SAP
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -15.47%
- С начала года
- -37.99%
- 6 месяцев
- -38.67%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам CMWAY и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWAY Commonwealth Bank of Australia PK | 7.20% | 14.67% | 30.16% | 14.01% | -1.83% | 21.14% | 17.04% | 17.00% | -13.84% | 13.44% |
SAP SAP SE | -37.99% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between CMWAY and SAP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2009 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CMWAY and SAP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CMWAY:
$188.79B
SAP:
$172.93B
CMWAY:
A$11.73
SAP:
€6.13
CMWAY:
13.93
SAP:
21.27
CMWAY:
2.72
SAP:
0.45
CMWAY:
2.34
SAP:
4.10
CMWAY:
3.54
SAP:
3.39
CMWAY:
A$116.83B
SAP:
€37.34B
CMWAY:
A$77.16B
SAP:
€27.51B
CMWAY:
A$15.17B
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMWAY vs. SAP — Ранг доходности на риск
CMWAY
SAP
Сравнение CMWAY c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMWAY | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.73 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.94 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.64 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMWAY и SAP
Максимальная просадка CMWAY за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMWAY и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMWAY | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -87.91% | +40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -51.71% | +29.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -51.71% | +29.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -51.71% | +25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -51.71% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.68% | -51.71% | +37.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -28.26% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 29.61% | -18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMWAY и SAP
Текущая волатильность для Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) составляет 5.72%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что CMWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMWAY | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 14.75% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 31.29% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 34.70% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 28.92% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 28.30% | -1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMWAY и SAP
Дивидендная доходность CMWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SAP в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWAY Commonwealth Bank of Australia PK | 2.99% | 2.92% | 3.19% | 3.96% | 3.89% | 3.52% | 3.20% | 5.24% | 6.36% | 7.63% | 10.91% | 5.13% |
SAP SAP SE | 1.98% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMWAY и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia PK и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMWAY и SAP
CMWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о валовой прибыли в 14.50B при выручке в 34.13B, что соответствует валовой рентабельности в 42.5%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CMWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила об операционной прибыли в 7.62B при выручке в 34.13B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
CMWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 34.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMWAY and SAP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.75%) compared to CMWAY (5.72%). In terms of maximum drawdown, CMWAY dropped -47.71% vs SAP's -87.91%.
CMWAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMWAY и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор