PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMWAY с DBSDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMWAY с DBSDY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CMWAY (Commonwealth Bank of Australia PK) and DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CMWAY in Banks - Diversified, DBSDY in Banks - Regional. Over the past 10 years, CMWAY returned 12.20%/yr vs 22.92%/yr for DBSDY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMWAY и DBSDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMWAY показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции CMWAY уступали акциям DBSDY по среднегодовой доходности: 12.20% против 22.92% соответственно.

CMWAY

1 день
-4.30%
1 месяц
-13.91%
С начала года
6.77%
6 месяцев
11.51%
1 год
-2.13%
3 года*
24.21%
5 лет*
11.08%
10 лет*
12.20%

DBSDY

1 день
-2.52%
1 месяц
6.40%
С начала года
13.97%
6 месяцев
19.98%
1 год
46.45%
3 года*
39.65%
5 лет*
25.42%
10 лет*
22.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMWAY и DBSDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMWAY
Commonwealth Bank of Australia PK		6.77%14.67%30.16%14.01%-1.83%21.14%17.04%17.00%-13.84%13.44%
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		13.97%44.73%47.43%7.13%8.63%32.34%1.70%18.17%-0.93%63.53%

Correlation

The correlation between CMWAY and DBSDY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2009 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMWAY:

$188.04B

DBSDY:

$138.84B

EPS

CMWAY:

$11.73

DBSDY:

$14.75

Коэффициент P/E

CMWAY:

9.57

DBSDY:

13.26

Коэффициент PEG

CMWAY:

1.87

DBSDY:

1.02

Коэффициент P/S

CMWAY:

1.61

DBSDY:

3.84

Коэффициент P/B

CMWAY:

2.43

DBSDY:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

CMWAY:

$116.83B

DBSDY:

$36.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMWAY:

$77.16B

DBSDY:

$36.24B

EBITDA (12 мес.)

CMWAY:

$15.17B

DBSDY:

$9.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Bank of Australia PK

DBS Group Holdings Ltd ADR

Часто сравнивают с CMWAY:
CMWAY с SAPCMWAY с GSCMWAY с MUFGCMWAY с CSCOCMWAY с ALIZY
Часто сравнивают с DBSDY:
DBSDY с SPYDBSDY с SGGKYDBSDY с UOVEYDBSDY с VOODBSDY с OVCHYDBSDY с XLFDBSDY с JPM

Доходность на риск

CMWAY vs. DBSDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMWAY
Ранг доходности на риск CMWAY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMWAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMWAY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMWAY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMWAY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMWAY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DBSDY
Ранг доходности на риск DBSDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSDY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSDY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSDY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSDY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSDY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMWAY c DBSDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMWAYDBSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.85

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
4.19

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.93

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

14.78

-14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMWAY vs. DBSDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMWAY на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DBSDY равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMWAY и DBSDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMWAYDBSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.85

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.35

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.06

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CMWAY и DBSDY

Максимальная просадка CMWAY за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки DBSDY в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMWAY и DBSDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMWAYDBSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-74.39%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-9.46%

-12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.74%

-18.75%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-22.02%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

-43.94%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-3.40%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-14.98%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

3.15%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CMWAY и DBSDY

Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CMWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMWAYDBSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

4.52%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

12.03%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

16.36%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

18.84%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

21.73%

+5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMWAY и DBSDY

Дивидендная доходность CMWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности DBSDY в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMWAY
Commonwealth Bank of Australia PK		3.00%2.92%3.19%3.96%3.89%3.52%3.20%5.24%6.36%7.63%10.91%5.13%
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		4.24%4.42%4.94%6.76%4.09%3.11%2.55%6.59%7.22%3.53%7.42%3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMWAY и DBSDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia PK и DBS Group Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20212022202320242025
34.13B
11.89B
(CMWAY) Общая выручка
(DBSDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMWAY и DBSDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commonwealth Bank of Australia PK и DBS Group Holdings Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
42.5%
100.0%
Активы портфеля
CMWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о валовой прибыли в 14.50B при выручке в 34.13B, что соответствует валовой рентабельности в 42.5%.

DBSDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 11.89B при выручке в 11.89B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CMWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила об операционной прибыли в 7.62B при выручке в 34.13B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

DBSDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 11.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

CMWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 34.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

DBSDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 11.89B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

CMWAY and DBSDY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMWAY has higher volatility (13.24%) compared to DBSDY (4.52%). In terms of maximum drawdown, CMWAY dropped -47.71% vs DBSDY's -74.39%.

DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMWAY и DBSDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор