Сравнение CMWAY с DBSDY
CMWAY (Commonwealth Bank of Australia PK) and DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CMWAY in Banks - Diversified, DBSDY in Banks - Regional. Over the past 10 years, CMWAY returned 13.27%/yr vs 23.91%/yr for DBSDY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMWAY и DBSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMWAY показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 18.70%. За последние 10 лет акции CMWAY уступали акциям DBSDY по среднегодовой доходности: 13.27% против 23.91% соответственно.
CMWAY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 13.27%
DBSDY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- 41.35%
- 5 лет*
- 27.16%
- 10 лет*
- 23.91%
Сравнение доходности по годам CMWAY и DBSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWAY Commonwealth Bank of Australia PK | 7.20% | 14.67% | 30.16% | 14.01% | -1.83% | 21.14% | 17.04% | 17.00% | -13.84% | 13.44% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 18.70% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
Correlation
The correlation between CMWAY and DBSDY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2009 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CMWAY:
$188.79B
DBSDY:
$144.61B
CMWAY:
A$11.73
DBSDY:
SGD 14.75
CMWAY:
13.93
DBSDY:
17.92
CMWAY:
2.72
DBSDY:
1.38
CMWAY:
2.34
DBSDY:
5.18
CMWAY:
3.54
DBSDY:
2.72
CMWAY:
A$116.83B
DBSDY:
SGD 36.24B
CMWAY:
A$77.16B
DBSDY:
SGD 36.24B
CMWAY:
A$15.17B
DBSDY:
SGD 9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMWAY vs. DBSDY — Ранг доходности на риск
CMWAY
DBSDY
Сравнение CMWAY c DBSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMWAY | DBSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.59 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.66 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 16.92 | -17.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMWAY и DBSDY
Максимальная просадка CMWAY за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки DBSDY в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMWAY и DBSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMWAY | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -74.39% | +26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -9.46% | -12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -18.75% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -22.02% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -43.94% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.68% | -0.86% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -14.94% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 3.16% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMWAY и DBSDY
Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) имеют волатильность 5.72% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMWAY | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.76% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 12.39% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 16.53% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 18.84% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 21.68% | +5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMWAY и DBSDY
Дивидендная доходность CMWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности DBSDY в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWAY Commonwealth Bank of Australia PK | 2.99% | 2.92% | 3.19% | 3.96% | 3.89% | 3.52% | 3.20% | 5.24% | 6.36% | 7.63% | 10.91% | 5.13% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.07% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMWAY и DBSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia PK и DBS Group Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMWAY и DBSDY
CMWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о валовой прибыли в 14.50B при выручке в 34.13B, что соответствует валовой рентабельности в 42.5%.
DBSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 11.89B при выручке в 11.89B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CMWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила об операционной прибыли в 7.62B при выручке в 34.13B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
DBSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 11.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
CMWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 34.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
DBSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 11.89B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMWAY and DBSDY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBSDY has higher volatility (5.76%) compared to CMWAY (5.72%). In terms of maximum drawdown, CMWAY dropped -47.71% vs DBSDY's -74.39%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMWAY и DBSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор