Сравнение CMWAY с ALIZY
CMWAY (Commonwealth Bank of Australia PK) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CMWAY in Banks - Diversified, ALIZY in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, CMWAY returned 12.31%/yr vs 18.06%/yr for ALIZY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMWAY и ALIZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMWAY показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у ALIZY с доходностью 4.82%.
CMWAY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 13.27%
ALIZY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMWAY и ALIZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWAY Commonwealth Bank of Australia PK | 7.20% | 14.67% | 30.16% | 14.01% | -1.83% | 21.14% | 17.64% |
ALIZY Allianz SE ADR | 4.82% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
Correlation
The correlation between CMWAY and ALIZY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
CMWAY:
$188.79B
ALIZY:
$176.30B
CMWAY:
A$11.73
ALIZY:
€3.16
CMWAY:
13.93
ALIZY:
12.86
CMWAY:
2.72
ALIZY:
0.89
CMWAY:
2.34
ALIZY:
1.09
CMWAY:
3.54
ALIZY:
2.35
CMWAY:
A$116.83B
ALIZY:
€141.95B
CMWAY:
A$77.16B
ALIZY:
€116.91B
CMWAY:
A$15.17B
ALIZY:
€1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMWAY vs. ALIZY — Ранг доходности на риск
CMWAY
ALIZY
Сравнение CMWAY c ALIZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMWAY | ALIZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.64 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 4.24 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMWAY и ALIZY
Максимальная просадка CMWAY за все время составила -47.71%, примерно равная максимальной просадке ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMWAY и ALIZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMWAY | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -49.10% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -13.55% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -13.55% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -37.72% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.68% | -0.43% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -8.61% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 5.22% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMWAY и ALIZY
Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что CMWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMWAY | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.21% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 15.25% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 20.06% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 22.19% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 27.60% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMWAY и ALIZY
Дивидендная доходность CMWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности ALIZY в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.24% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMWAY Commonwealth Bank of Australia PK | 2.99% | 2.92% | 3.19% | 3.96% | 3.89% | 3.52% | 3.20% | 5.24% | 6.36% | 7.63% | 10.91% | 5.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMWAY и ALIZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia PK и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMWAY и ALIZY
CMWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о валовой прибыли в 14.50B при выручке в 34.13B, что соответствует валовой рентабельности в 42.5%.
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
CMWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила об операционной прибыли в 7.62B при выручке в 34.13B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CMWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 34.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMWAY and ALIZY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMWAY has higher volatility (5.72%) compared to ALIZY (5.21%). In terms of maximum drawdown, CMWAY dropped -47.71% vs ALIZY's -49.10%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMWAY и ALIZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор