PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMWAY с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMWAY с ALIZY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CMWAY (Commonwealth Bank of Australia PK) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CMWAY in Banks - Diversified, ALIZY in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, CMWAY returned 11.08%/yr vs 15.61%/yr for ALIZY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMWAY и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMWAY показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у ALIZY с доходностью -2.18%.

CMWAY

1 день
-4.30%
1 месяц
-13.91%
С начала года
6.77%
6 месяцев
11.51%
1 год
-2.13%
3 года*
24.21%
5 лет*
11.08%
10 лет*
12.20%

ALIZY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
5.43%
1 год
11.41%
3 года*
29.93%
5 лет*
15.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMWAY и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CMWAY
Commonwealth Bank of Australia PK		6.77%14.67%30.16%14.01%-1.83%21.14%18.06%
ALIZY
Allianz SE ADR		-2.18%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%

Correlation

The correlation between CMWAY and ALIZY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.49

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMWAY:

$188.04B

ALIZY:

$164.53B

EPS

CMWAY:

$11.73

ALIZY:

$3.16

Коэффициент P/E

CMWAY:

9.57

ALIZY:

13.64

Коэффициент PEG

CMWAY:

1.87

ALIZY:

0.94

Коэффициент P/S

CMWAY:

1.61

ALIZY:

1.16

Коэффициент P/B

CMWAY:

2.43

ALIZY:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

CMWAY:

$116.83B

ALIZY:

$141.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMWAY:

$77.16B

ALIZY:

$116.91B

EBITDA (12 мес.)

CMWAY:

$15.17B

ALIZY:

$1.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Bank of Australia PK

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с CMWAY:
CMWAY с SAPCMWAY с GSCMWAY с MUFGCMWAY с DBSDYCMWAY с CSCO
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с VZALIZY с BRK-B

Доходность на риск

CMWAY vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMWAY
Ранг доходности на риск CMWAY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMWAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMWAY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMWAY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMWAY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMWAY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMWAY c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMWAYALIZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.57

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.91

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.85

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

2.18

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMWAY vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMWAY на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ALIZY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMWAY и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMWAYALIZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CMWAY и ALIZY

Максимальная просадка CMWAY за все время составила -47.71%, примерно равная максимальной просадке ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMWAY и ALIZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMWAYALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-49.10%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-13.55%

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.74%

-13.55%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-38.35%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-5.01%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-8.68%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

5.24%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CMWAY и ALIZY

Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CMWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMWAYALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

6.07%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

15.22%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

20.01%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

22.17%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

27.68%

-0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMWAY и ALIZY

Дивидендная доходность CMWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности ALIZY в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIZY
Allianz SE ADR		4.54%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMWAY
Commonwealth Bank of Australia PK		3.00%2.92%3.19%3.96%3.89%3.52%3.20%5.24%6.36%7.63%10.91%5.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMWAY и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia PK и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B202120222023202420252026
34.13B
31.07B
(CMWAY) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMWAY и ALIZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commonwealth Bank of Australia PK и Allianz SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
42.5%
79.9%
Активы портфеля
CMWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о валовой прибыли в 14.50B при выручке в 34.13B, что соответствует валовой рентабельности в 42.5%.

ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

CMWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила об операционной прибыли в 7.62B при выручке в 34.13B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CMWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commonwealth Bank of Australia PK сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 34.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

CMWAY and ALIZY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMWAY has higher volatility (13.24%) compared to ALIZY (6.07%). In terms of maximum drawdown, CMWAY dropped -47.71% vs ALIZY's -49.10%.

ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMWAY и ALIZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор