PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMWAY с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMWAY с ALIZY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и Allianz SE ADR (ALIZY).

Доходность

Сравнение доходности CMWAY и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMWAY и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CMWAY
Commonwealth Bank of Australia PK		13.41%14.67%30.16%14.01%-1.83%21.14%18.06%
ALIZY
Allianz SE ADR		-7.26%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMWAY:

$199.73B

ALIZY:

$160.66B

EPS

CMWAY:

$11.73

ALIZY:

$2.71

Коэффициент P/E

CMWAY:

10.17

ALIZY:

15.72

Коэффициент PEG

CMWAY:

1.99

ALIZY:

1.02

Коэффициент P/S

CMWAY:

1.71

ALIZY:

0.91

Коэффициент P/B

CMWAY:

2.59

ALIZY:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

CMWAY:

$116.83B

ALIZY:

$179.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMWAY:

$77.16B

ALIZY:

$179.52B

EBITDA (12 мес.)

CMWAY:

$15.17B

ALIZY:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, CMWAY показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у ALIZY с доходностью -7.26%.

CMWAY

1 день
1.03%
1 месяц
-2.64%
С начала года
13.41%
6 месяцев
8.66%
1 год
27.32%
3 года*
26.14%
5 лет*
16.74%
10 лет*
13.24%

ALIZY

1 день
1.47%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
0.00%
1 год
15.49%
3 года*
28.93%
5 лет*
16.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Bank of Australia PK

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с CMWAY:
CMWAY с SAPCMWAY с GSCMWAY с MUFGCMWAY с CSCOCMWAY с DBSDY
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с VZALIZY с MAALIZY с APOALIZY с NFLYALIZY с ^GSPCALIZY с BRK-B

Доходность на риск

CMWAY vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMWAY
Ранг доходности на риск CMWAY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMWAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMWAY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMWAY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMWAY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMWAY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMWAY c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMWAYALIZYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.70

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.04

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

3.01

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMWAY vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMWAY на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALIZY равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMWAY и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMWAYALIZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между CMWAY и ALIZY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMWAY и ALIZY

Дивидендная доходность CMWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ALIZY в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMWAY
Commonwealth Bank of Australia PK		2.82%2.92%3.19%3.96%3.89%3.52%3.20%5.24%6.36%7.63%10.91%5.13%
ALIZY
Allianz SE ADR		4.00%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMWAY и ALIZY

Максимальная просадка CMWAY за все время составила -47.71%, примерно равная максимальной просадке ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMWAY и ALIZY.

Загрузка...

Показатели просадок

CMWAYALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-49.10%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-13.55%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-38.35%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-7.64%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-8.86%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

5.40%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CMWAY и ALIZY

Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что CMWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMWAYALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

7.22%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

14.08%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

22.34%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

22.01%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.95%

27.82%

-0.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMWAY и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia PK и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20212022202320242025
34.13B
79.73B
(CMWAY) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию