PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMUVX с ZTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMUVX с ZTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Virtus Total Return Fund (ZTR).

CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CMUVX и ZTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMUVX и ZTR

2026 (YTD)20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-2.21%14.69%13.39%19.07%-17.54%3.47%
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, CMUVX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у ZTR с доходностью 9.60%.

CMUVX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.70%
1 год
13.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Virtus Total Return Fund

Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с HEQCMUVX с CRNSXCMUVX с CROVXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRQSXCMUVX с CMPVX
Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с PXSGXZTR с BERIX

Сравнение комиссий CMUVX и ZTR

CMUVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZTR в 3.77%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Доходность на риск

CMUVX vs. ZTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMUVX c ZTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUVXZTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.61

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.22

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.18

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

9.41

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMUVX vs. ZTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ZTR равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и ZTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUVXZTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.61

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между CMUVX и ZTR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMUVX и ZTR

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.96%, что больше доходности ZTR в 8.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.96%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%

Просадки

Сравнение просадок CMUVX и ZTR

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки ZTR в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и ZTR.

Загрузка...

Показатели просадок

CMUVXZTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-57.25%

+33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.17%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.23%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-9.38%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.59%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CMUVX и ZTR

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) составляет 4.59%, в то время как у Virtus Total Return Fund (ZTR) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMUVXZTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.85%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.53%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

14.92%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

16.87%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

21.58%

-8.34%