PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMUVX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMUVX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CMUVX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMUVX и SCLAX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-2.21%14.69%13.39%19.07%-17.54%3.47%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, CMUVX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

CMUVX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.70%
1 год
13.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с HEQCMUVX с CROVXCMUVX с CMNVXCMUVX с CMPVXCMUVX с CRLVX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий CMUVX и SCLAX

CMUVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Доходность на риск

CMUVX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMUVX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUVXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.75

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.24

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

9.02

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMUVX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUVXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.96

-0.49

Корреляция

Корреляция между CMUVX и SCLAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMUVX и SCLAX

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.96%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.96%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок CMUVX и SCLAX

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMUVXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-5.59%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-2.32%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.84%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-1.15%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.58%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CMUVX и SCLAX

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMUVXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.19%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

2.01%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

2.66%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

3.07%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

2.75%

+10.49%