Сравнение CMTL с TRAK
CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CMTL in Communication Equipment, TRAK in Software - Application. Over the past year, CMTL returned 150.00% vs -53.01% for TRAK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTL и TRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTL показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -18.21%.
CMTL
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 45.55%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 64.13%
- 1 год
- 150.00%
- 3 года*
- -21.01%
- 5 лет*
- -25.40%
- 10 лет*
- -11.96%
TRAK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -53.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMTL и TRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 2.08% | 31.92% | -10.09% |
TRAK Park City Group Inc | -18.21% | -43.84% | 18.98% |
Correlation
The correlation between CMTL and TRAK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CMTL:
$161.05M
TRAK:
$190.08M
CMTL:
-$680.48K
TRAK:
$104.56
CMTL:
0.00
TRAK:
0.03
CMTL:
$106.76T
TRAK:
$5.90B
CMTL:
$36.22T
TRAK:
$5.09B
CMTL:
$4.11T
TRAK:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTL vs. TRAK — Ранг доходности на риск
CMTL
TRAK
Сравнение CMTL c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTL | TRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.77 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.79 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | -1.24 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTL | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -1.23 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.75 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок CMTL и TRAK
Максимальная просадка CMTL за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTL и TRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTL | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.69% | -70.93% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.67% | -67.35% | +17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.68% | -58.86% | -26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.42% | -32.07% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.13% | 42.83% | -21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTL и TRAK
Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) имеет более высокую волатильность в 25.03% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что CMTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTL | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.03% | 13.80% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.58% | 33.66% | +30.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.25% | 43.11% | +41.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.14% | 40.89% | +49.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.78% | 40.89% | +32.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTL и TRAK
CMTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
TRAK Park City Group Inc | 0.77% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTL и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comtech Telecommunications Corp. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMTL и TRAK
CMTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.22T при выручке в 106.76T, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
CMTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.11T при выручке в 106.76T, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
CMTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.16T при выручке в 106.76T, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
Часто задаваемые вопросы
CMTL and TRAK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (25.03%) compared to TRAK (13.80%). In terms of maximum drawdown, CMTL dropped -96.69% vs TRAK's -70.93%.
CMTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTL и TRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор