Сравнение CMSCX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMSCX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -3.83% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции CMSCX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 14.80% против 9.83% соответственно.
CMSCX
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 14.80%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMSCX и VRTGX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
CMSCX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
CMSCX
VRTGX
Сравнение CMSCX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMSCX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.94 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.46 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.54 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 5.21 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMSCX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.94 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CMSCX и VRTGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и VRTGX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VRTGX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.12% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и VRTGX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMSCX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -41.97% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -14.80% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -40.48% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -41.97% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -11.16% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -10.53% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.36% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и VRTGX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMSCX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 8.82% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 16.59% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 25.39% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 24.53% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 24.45% | +1.29% |