Сравнение CMSCX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMSCX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -2.75% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.44% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CMSCX превзошли акции CDDYX по среднегодовой доходности: 14.93% против 12.33% соответственно.
CMSCX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 14.93%
CDDYX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMSCX и CDDYX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
CMSCX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
CMSCX
CDDYX
Сравнение CMSCX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMSCX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.66 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 7.66 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMSCX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.82 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CMSCX и CDDYX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и CDDYX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности CDDYX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.07% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.20% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и CDDYX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMSCX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -32.74% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -7.04% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -16.91% | -32.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -32.74% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -3.80% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -2.79% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.21% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и CDDYX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMSCX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 3.38% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 6.99% | +12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 13.63% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 13.30% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 15.68% | +10.05% |