Сравнение CMS с PCG
CMS (CMS Energy Corporation) and PCG (PG&E Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CMS returned 8.27%/yr vs -11.80%/yr for PCG. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CMS и PCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у PCG с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции PCG по среднегодовой доходности: 8.27% против -11.80% соответственно.
CMS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 9.87%
PCG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 7.65%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- -11.80%
- Всё время*
- 2.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $299.71M | $273.37M | $251.80M | |
| $542.95M | $382.24M | $340.52M |
Сравнение доходности по годам CMS и PCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 4.43% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
PCG PG&E Corporation | 7.65% | -19.72% | 12.25% | 10.95% | 33.94% | -2.57% | 14.63% | -54.23% | -47.02% | -24.51% |
Correlation
The correlation between CMS and PCG is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г. | 0.39 |
The correlation between CMS and PCG shifts across timeframes, from 0.39 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMS:
$22.45B
PCG:
$46.10B
CMS:
$3.41
PCG:
$1.40
CMS:
20.97
PCG:
12.29
CMS:
2.44
PCG:
1.51
CMS:
2.25
PCG:
1.22
CMS:
$8.81B
PCG:
$25.84B
CMS:
$6.14B
PCG:
$14.52B
CMS:
$3.12B
PCG:
$10.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. PCG — Ранг доходности на риск
CMS
PCG
Сравнение CMS c PCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и PG&E Corporation (PCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | PCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.87 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.85 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и PCG
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, примерно равная максимальной просадке PCG в -94.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и PCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | PCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -94.65% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -16.82% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -39.63% | +26.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -39.63% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -94.65% | +65.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -75.35% | +66.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -26.64% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 7.90% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и PCG
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 4.65%, в то время как у PG&E Corporation (PCG) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | PCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 6.56% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 18.66% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 25.94% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 27.69% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 59.61% | -38.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и PCG
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности PCG в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.62% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
PCG PG&E Corporation | 1.02% | 0.78% | 0.27% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 3.17% | 3.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и PCG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и PG&E Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и PCG
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
PCG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PG&E Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.99B при выручке в 5.90B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
PCG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PG&E Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 5.90B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
PCG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PG&E Corporation сообщила о чистой прибыли в 761.00M при выручке в 5.90B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and PCG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCG has higher volatility (6.56%) compared to CMS (4.65%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs PCG's -94.65%.
PCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и PCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор