Сравнение CMPVX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPVX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPVX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | -1.79% | 12.97% | 10.59% | 16.55% | -16.34% | 2.57% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPVX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
CMPVX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPVX и BWBIX
CMPVX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMPVX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
CMPVX
BWBIX
Сравнение CMPVX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPVX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.54 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.95 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.86 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 3.22 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPVX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.54 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CMPVX и BWBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPVX и BWBIX
Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | 4.65% | 4.57% | 3.32% | 2.04% | 1.58% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок CMPVX и BWBIX
Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPVX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.62% | -39.14% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -12.76% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -9.26% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -11.88% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.41% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPVX и BWBIX
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) составляет 3.88%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPVX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.39% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 11.38% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 19.94% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 21.19% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 23.31% | -12.31% |