PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPVX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPVX с BWBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMPVX (Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, CMPVX returned 13.27%/yr vs 13.50%/yr for BWBIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CMPVX charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.

Доходность

Сравнение доходности CMPVX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPVX показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -0.41%.

CMPVX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.43%
1 год
16.54%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWBIX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
4.74%
1 год
9.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPVX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		7.26%12.97%10.59%16.55%-16.34%2.57%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-0.41%10.23%19.62%25.77%-32.58%4.72%

Correlation

The correlation between CMPVX and BWBIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between CMPVX and BWBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRNSXCMPVX с CRLVXCMPVX с CRSSXCMPVX с CONWX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX

Доходность на риск

CMPVX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPVX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPVXBWBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.72

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.18

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.89

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

2.94

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPVX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPVX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPVX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPVXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.72

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CMPVX и BWBIX

Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и BWBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPVXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.62%

-39.14%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-11.65%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.96%

-21.59%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.39%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-11.72%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.53%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPVX и BWBIX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) составляет 2.54%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPVXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.59%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

11.02%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

14.41%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

21.08%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

23.14%

-12.21%

Сравнение комиссий CMPVX и BWBIX

CMPVX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPVX и BWBIX

Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности BWBIX в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.64%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.26%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMPVX and BWBIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWBIX has higher volatility (3.59%) compared to CMPVX (2.54%). In terms of maximum drawdown, CMPVX dropped -21.62% vs BWBIX's -39.14%.

CMPVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPVX и BWBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор