Сравнение CMPS с ALKS
CMPS (COMPASS Pathways plc) and ALKS (Alkermes plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CMPS in Medical Care Facilities, ALKS in Biotechnology. Over the past 5 years, CMPS returned -20.57%/yr vs 12.07%/yr for ALKS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPS и ALKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPS показывает доходность 70.87%, что значительно выше, чем у ALKS с доходностью 58.54%.
CMPS
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 13.69%
- С начала года
- 70.87%
- 6 месяцев
- 78.91%
- 1 год
- 168.56%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- -20.57%
- 10 лет*
- —
ALKS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 58.54%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам CMPS и ALKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 70.87% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -53.61% | 103.59% |
ALKS Alkermes plc | 58.54% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | 8.13% |
Correlation
The correlation between CMPS and ALKS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CMPS:
$1.54B
ALKS:
$7.37B
CMPS:
-$1.73
ALKS:
$0.91
CMPS:
4.70
ALKS:
4.21
CMPS:
$0.00
ALKS:
$1.56B
CMPS:
$0.00
ALKS:
$1.02B
CMPS:
-$312.16M
ALKS:
$249.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPS vs. ALKS — Ранг доходности на риск
CMPS
ALKS
Сравнение CMPS c ALKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COMPASS Pathways plc (CMPS) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMPS | ALKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.21 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 5.11 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMPS и ALKS
Максимальная просадка CMPS за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPS и ALKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPS | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -96.14% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -22.20% | -28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.00% | -31.58% | -49.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.20% | -33.18% | -62.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.08% | -54.76% | -25.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -67.23% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 9.55% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPS и ALKS
COMPASS Pathways plc (CMPS) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с Alkermes plc (ALKS) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что CMPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPS | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.18% | 10.43% | +12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.01% | 30.28% | +37.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.69% | 40.79% | +62.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.98% | 37.33% | +42.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 41.31% | +40.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPS и ALKS
Ни CMPS, ни ALKS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPS и ALKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COMPASS Pathways plc и Alkermes plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMPS and ALKS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (23.18%) compared to ALKS (10.43%). In terms of maximum drawdown, CMPS dropped -96.03% vs ALKS's -96.14%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPS и ALKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор