PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPIX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPIX с TRLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMPIX (Principal Core Fixed Income) and TRLVX (SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, CMPIX returned 1.68%/yr vs 1.55%/yr for TRLVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CMPIX charges 0.74%/yr vs 0.66%/yr for TRLVX.

Доходность

Сравнение доходности CMPIX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Fixed Income (CMPIX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции CMPIX превзошли акции TRLVX по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.55% соответственно.

CMPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.10%
1 год
5.06%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.68%

TRLVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-0.03%
1 год
5.02%
3 года*
3.77%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPIX и TRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPIX
Principal Core Fixed Income		0.26%6.76%1.26%4.89%-13.34%-2.03%7.84%8.59%-0.24%4.16%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		0.16%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%

Correlation

The correlation between CMPIX and TRLVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.92

The correlation between CMPIX and TRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Fixed Income

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CMPIX:
CMPIX с ONEQCMPIX с ACWICMPIX с DGROCMPIX с FSMOXCMPIX с DUTMXCMPIX с SACAXCMPIX с FMBPX
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с FEDUXTRLVX с TCPYXTRLVX с LSSAXTRLVX с PCGTXTRLVX с FMBPX

Доходность на риск

CMPIX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPIX
Ранг доходности на риск CMPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPIX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPIXTRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.22

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.83

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.53

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

4.62

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPIX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLVX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPIX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPIXTRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.02

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CMPIX и TRLVX

Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и TRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPIXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-20.98%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.29%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.58%

-6.90%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-20.68%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

-20.98%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.98%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.48%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.09%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPIX и TRLVX

Principal Core Fixed Income (CMPIX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) имеют волатильность 1.42% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPIXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.46%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.99%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.14%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.38%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

5.24%

-0.42%

Сравнение комиссий CMPIX и TRLVX

CMPIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TRLVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPIX и TRLVX

Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TRLVX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPIX
Principal Core Fixed Income		3.43%3.35%3.27%2.37%2.10%1.94%2.11%2.71%3.19%2.91%3.17%3.29%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.66%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CMPIX and TRLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRLVX has higher volatility (1.46%) compared to CMPIX (1.42%). In terms of maximum drawdown, CMPIX dropped -18.80% vs TRLVX's -20.98%.

CMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPIX и TRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор