Сравнение CMPIX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Fixed Income (CMPIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
CMPIX управляется Principal. Фонд был запущен 15 дек. 1975 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPIX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPIX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | -0.72% | 6.76% | 1.26% | 4.89% | -13.34% | -2.03% | 7.84% | 8.59% | -0.24% | 4.16% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.45% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции CMPIX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.61% соответственно.
CMPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.76%
PCGTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPIX и PCGTX
CMPIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
CMPIX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
CMPIX
PCGTX
Сравнение CMPIX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPIX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.24 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.45 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 7.00 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CMPIX и PCGTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPIX и PCGTX
Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PCGTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | 3.14% | 3.35% | 3.27% | 2.37% | 2.10% | 1.94% | 2.11% | 2.71% | 3.19% | 2.91% | 3.17% | 3.29% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.44% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок CMPIX и PCGTX
Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -19.34% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -3.10% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -19.20% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -19.34% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -1.85% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -1.86% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.09% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPIX и PCGTX
Текущая волатильность для Principal Core Fixed Income (CMPIX) составляет 1.69%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что CMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.13% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 4.13% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 6.23% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 7.10% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 5.35% | -0.55% |