PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMPIX с LSSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPIX с LSSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMPIX (Principal Core Fixed Income) and LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, CMPIX returned 1.48%/yr vs 2.47%/yr for LSSAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMPIX charges 0.74%/yr vs 0.00%/yr for LSSAX.

Доходность

Сравнение доходности CMPIX и LSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции CMPIX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.47% соответственно.

CMPIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-0.49%
С начала года
-0.15%
1 год
3.73%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.48%

LSSAX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
1.07%
С начала года
1.46%
1 год
6.03%
3 года*
5.81%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPIX и LSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPIX
Principal Core Fixed Income		-0.15%6.76%1.26%4.89%-13.34%-2.03%7.84%8.59%-0.24%4.16%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		1.46%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%

Correlation

The correlation between CMPIX and LSSAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2006 г.

0.77

The correlation between CMPIX and LSSAX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Fixed Income

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Часто сравнивают с CMPIX:
CMPIX с ONEQCMPIX с ACWICMPIX с DGROCMPIX с FSMOXCMPIX с DUTMXCMPIX с SACAXCMPIX с FMBPX
Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с VCSHLSSAX с TRLVXLSSAX с MPBFX

Доходность на риск

CMPIX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPIX
Ранг доходности на риск CMPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPIX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMPIXLSSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.86

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.87

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.49

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

11.69

-8.31

CMPIX vs. LSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа LSSAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPIX и LSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMPIX и LSSAX

Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и LSSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPIXLSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-16.40%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.16%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.58%

-5.91%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-16.40%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

-16.40%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.67%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-1.97%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.68%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPIX и LSSAX

Текущая волатильность для Principal Core Fixed Income (CMPIX) составляет 1.15%, в то время как у Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что CMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPIXLSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.27%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.83%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.07%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

5.82%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.44%

+0.39%

Сравнение комиссий CMPIX и LSSAX

CMPIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPIX и LSSAX

Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности LSSAX в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPIX
Principal Core Fixed Income		3.48%3.35%3.27%2.37%2.10%1.94%2.11%2.71%3.19%2.91%3.17%3.29%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		4.35%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%

Часто задаваемые вопросы

CMPIX and LSSAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSSAX has higher volatility (1.27%) compared to CMPIX (1.15%). In terms of maximum drawdown, CMPIX dropped -18.80% vs LSSAX's -16.40%.

LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPIX и LSSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор